天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來）
2025-11-13 文字大小【小中大】【打印】
            
              天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投

資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）

（由天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而

來）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：國泰海通證券股份有限公司

日期：二〇二五年十一月十三日

重要提示

天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡

稱“本基金”）由天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來，

天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金于2019年9月30日獲得

中國證監(jiān)會準予注冊的批復（證監(jiān)許可【2019】1808號）。天弘中證紅利低波動

100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金合同于2019年12月10日正式生效。自

2023年12月12日起，天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金正

式根據(jù)《天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定

轉型為聯(lián)接基金。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。中國證監(jiān)會準予天

弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集注冊，并不表明其對本基

金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風

險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投

資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產(chǎn)品的

風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申

購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收

益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引

發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性

風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。本

基金可投資于國債期貨等金融衍生品，可能面臨市場風險、流動性風險、基差風

險、保證金風險、信用風險和操作風險等。同時本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，

存在一定的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律

風險等，并可能給基金凈值帶來不利影響或損失。基金管理人提醒投資者基金投

資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變

化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預期

風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過

投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特

征。

本基金標的指數(shù)為中證紅利低波動100指數(shù)。

1、指數(shù)樣本空間

同中證全指指數(shù)的樣本空間，即指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、

*ST滬深A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成：

（1）科創(chuàng)板證券：上市時間超過一年。

（2）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市

值排在前30位。

2、選樣方法

（1）對樣本空間內(nèi)證券，按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除

排名后20%的證券；

（2）選取過去三年連續(xù)現(xiàn)金分紅且每年現(xiàn)金股息率均大于0的證券；

（3）對（2）中剩余證券，計算每只證券的股息率和過去一年波動率，其中

股息率的計算方法如下：

過去三個會計年度分紅總額/3

股息率=

調(diào)整日總市值

（4）對（3）中證券，首先按照股息率進行降序排名，選取排名靠前的300

只證券；再根據(jù)過去一年波動率升序排名，選取排名靠前的100只證券作為指數(shù)

樣本。

3、指數(shù)采用調(diào)整市值加權，并設置權重因子，權重因子介于0和1之間，

之間，以使樣本采用股息率/過去一年波動率加權，且樣本所屬中證二級行業(yè)的

權重不超過20%。

有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：

www.csindex.com.cn。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產(chǎn)生虧損。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關

法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之

間的匹配檢驗。

本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股，投資者投資于

本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌或

退市等潛在風險，詳見本招募說明書“風險揭示”章節(jié)。

當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側

袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的

申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時的

特定風險。

投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，

了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基

金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具

有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買基金。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保

證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾?
人提醒投資者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營

狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本次更新招募說明書主要依據(jù)《天弘基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基

金的最低申購金額限制和最低贖回份額、最低持有份額限制的公告》進行修訂。

目錄

一、緒言................................................7

二、釋義................................................8

三、基金管理人.........................................14

四、基金托管人.........................................24

五、相關服務機構.......................................28

六、基金的歷史沿革與存續(xù)................................30

七、基金份額的申購與贖回................................31

八、基金的投資.........................................44

九、基金投資組合報告...................................53

十、基金的業(yè)績.........................................56

十一、基金的財產(chǎn).......................................59

十二、基金資產(chǎn)的估值...................................60

十三、基金的收益與分配..................................66

十四、基金費用與稅收...................................68

十五、基金的會計與審計..................................71

十六、基金的信息披露...................................72

十七、側袋機制.........................................79

十八、風險揭示.........................................82

十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............91

二十、基金合同的內(nèi)容摘要................................93

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.........................111

二十二、對基金份額持有人的服務.........................122

二十三、其他應披露的事項...............................124

二十四、招募說明書存放及查閱方式.......................130

二十五、備查文件......................................131

一、緒言

《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募

說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國

證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦

法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》

（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下

簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》

（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第2

號——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金

指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金

業(yè)務管理暫行規(guī)定》以及《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資

基金聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的

信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫?；鸷贤羌s定基金合同當事人

之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金

合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承

擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資

基金聯(lián)接基金，由天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指國泰海通證券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基

金聯(lián)接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘中證紅利

低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議

的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘中證紅利低波動100交易型開放

式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證

券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會

第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二

屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關

于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證

券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

14、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

17、聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標ETF，與目標ETF的投資

目標類似，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用契

約型開放式運作方式的基金

18、目標ETF：指另一只獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基

金（以下簡稱“該ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標的指數(shù)相同，并且該ETF

的投資目標和本基金的投資目標類似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資目

標。本基金選擇天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金為目標

ETF

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使

用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

25、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，辦理基金份額

的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務

26、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)

會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構

27、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內(nèi)容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構?；鸬牡怯洐C構為天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理申購、贖回等業(yè)務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基

金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理

基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期

32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產(chǎn)清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

33、存續(xù)期：指《天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金

合同》生效至《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基

金基金合同》終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的

開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業(yè)務規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)

范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人

和投資人共同遵守

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)

定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)

加上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入

申請份額總數(shù)后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%

46、轉融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約

49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、目標ETF

份額、基金應收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和

50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

52、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

53、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

54、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

55、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

56、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份

額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待

57、A類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客戶申購、在投資人認購/申購、贖回

基金時收取認購/申購費用、贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服

務費的基金份額

58、C類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客戶申購、在投資人認購/申購基金時

不收取認購/申購費用、贖回時收取贖回費用，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售

服務費的基金份額

59、Y類基金份額：指僅允許投資者通過個人養(yǎng)老金賬戶投資，不從本類別

基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，但可對銷售費用、管理費和托管費實施一定的費率

優(yōu)惠的基金份額

60、標的指數(shù)：指中證紅利低波動100指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，或基

金管理人按照基金合同約定更換的其他指數(shù)

61、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

62、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準

備仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確

定性的資產(chǎn)

63、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黃辰立

客服電話：95046

聯(lián)系人：司媛

組織形式：有限責任公司

注冊資本及股權結構

天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會批準（證監(jiān)基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司

注冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：

股東名稱  股權比例  

螞蟻科技集團股份有限公司  51%  

天津信托有限責任公司  16.8%  

內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司  15.6%  

蕪湖高新投資有限公司  5.6%  

新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸興股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

合計  100%  



（二）主要人員情況

1、董事會成員基本情況

黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀

行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入

螞蟻科技集團股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。

楊東海先生，副董事長，本科。歷任內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司

經(jīng)營管理部總經(jīng)理、財務中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)及董事會秘書，現(xiàn)

任內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司副總經(jīng)理、董事。

韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行

總經(jīng)理、阿里巴巴集團企業(yè)融資部資深總監(jiān)，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司總

裁、首席執(zhí)行官。

周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人。現(xiàn)任螞

蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。

陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資

有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集

團）有限公司法務經(jīng)理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部

總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司融產(chǎn)結合工作推進辦公室負責人?，F(xiàn)任

天津信托有限責任公司董事會秘書、公司治理總部總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理。

高陽先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，

博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資

部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023

年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

王曉野先生，獨立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務專員，上海

市金石律師事務所高級合伙人，上海邦信陽律師事務所權益合伙人?，F(xiàn)任上海中

聯(lián)律師事務所高級合伙人。

車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院教師，清華大學

法學院博士后，現(xiàn)任北京大學法學院教授、副院長。

黃卓先生，獨立董事，博士。現(xiàn)任北京大學國家發(fā)展研究院教授、副院長。

2、監(jiān)事會成員基本情況

楊海軍先生，監(jiān)事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業(yè)部總

經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責任公

司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理

兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司深圳公司總經(jīng)理

兼融產(chǎn)結合推進辦副主任?，F(xiàn)任天津信托有限責任公司業(yè)務總監(jiān)兼資產(chǎn)管理總部

總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理。

劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任南山集團有限公司澳大利亞分公司副總經(jīng)理，

山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負責人、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務副

總經(jīng)理?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古君正集團企業(yè)管理（北京）有限公司副總經(jīng)理。

李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資

有限公司法務總監(jiān)。

史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理、北京

新華富時資產(chǎn)管理有限公司部門總經(jīng)理助理。2014年6月加盟本公司，歷任高

級產(chǎn)品經(jīng)理、券商業(yè)務部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產(chǎn)品部負責人。

薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運營部總經(jīng)理助理、基金運營部副

總經(jīng)理、基金運營部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運營業(yè)務總監(jiān)。

周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務主管、人力資源部總經(jīng)理

助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。

3、高級管理人員基本情況

高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，

博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資

部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023

年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理、董事。

陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券有限責任公司固定收益部高級經(jīng)

理，北京宸星投資管理公司債券投資部投資經(jīng)理，興業(yè)證券股份有限公司債券總

部研究部經(jīng)理，銀華基金管理有限公司機構理財部高級經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理

有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2011年7月加盟本公司，歷任公司固定收

益總監(jiān)、基金經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長。

周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其

下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券有限公司、北京證券有限公司、嘉實基

金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等，歷任盛世基金管理有限公司擬

任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人

金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險有限公

司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷

任高端客戶業(yè)務總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

聶挺進先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究

部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上

海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產(chǎn)權證券交易中心財

務部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌

營業(yè)部財務部經(jīng)理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華

泰證券有限責任公司）上?？偛控攧枕椖恐鞴?。2006年6月加盟本公司，歷任

內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長、風控負責人。

遲哲先生，副總經(jīng)理、首席信息官，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司

電腦網(wǎng)絡中心技術經(jīng)理，埃森哲（中國）有限公司金融服務部門高級咨詢顧問，

平安資產(chǎn)管理有限責任公司科技創(chuàng)新中心執(zhí)行總經(jīng)理，泰康資產(chǎn)管理有限責任公

司副總經(jīng)理、首席技術官。2025年8月加盟本公司，現(xiàn)任副總經(jīng)理、首席信息

官。

馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所

審計師、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財務部總監(jiān)

助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財務負責人、財務部總經(jīng)理。

4、本基金基金經(jīng)理

劉笑明先生，運籌學碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)驗。歷任建信基金管理有限責任

公司量化研究員、北京極至投資管理有限公司投資經(jīng)理、中國人保資產(chǎn)管理有限

公司基金經(jīng)理，2020年4月加盟本公司。歷任天弘中證紅利低波動100指數(shù)型

發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年06月至2023年12月）、天弘中證光伏

產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年01月至2025年03月）、天

弘中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年02月至2025

年03月）、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021

年05月至2025年03月）、天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強型證券投資基金基金

經(jīng)理（2021年12月至2023年05月）、天弘中證新材料主題指數(shù)型發(fā)起式證券

投資基金基金經(jīng)理（2021年12月至2024年12月）、天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主

題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2022年06月至2025年10月）、天弘

國證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2023年07月至2025年03

月）、天弘中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2024年06

月至2025年10月）?，F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理。天弘中證科技100指數(shù)增強型發(fā)起

式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國證消費100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基

金經(jīng)理、天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深

物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開

放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基

金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投

資基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接

基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起

式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金經(jīng)理、天弘中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷任基金經(jīng)理：

陳瑤女士，任職時間：2019年12月10日至2021年06月19日。

張子法先生，任職時間：2019年12月10日至2021年08月14日。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會主任委員；

陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長，投資決策

委員會委員；

聶挺進先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會委員；

姜曉麗女士：本公司總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，兼任混合資產(chǎn)部總經(jīng)理，投資

決策委員會委員；

馬龍先生：本公司總經(jīng)理助理，兼任固定收益部總經(jīng)理，投資決策委員會委

員；

王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；

楊超先生：本公司指數(shù)與數(shù)量投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委

員；

童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席成員；

鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席成員。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健全內(nèi)部

控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。

基金管理人禁止性行為的承諾。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

2、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當利益。

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開

的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理與內(nèi)部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所

有風險類型，并貫穿于所有業(yè)務流程和業(yè)務環(huán)節(jié)；

（2）獨立性原則：公司根據(jù)業(yè)務需要設立保持相對獨立的機構、部門和崗

位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責

識別、監(jiān)測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；

（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都

要以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點；

（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵

守的行動指南；執(zhí)行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度

或違反制度的權力；

（5）適時性原則：公司應當根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針等內(nèi)部環(huán)境和法規(guī)、市

場環(huán)境等外部環(huán)境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行

相應的調(diào)整；

（6）定量與定性相結合的原則：針對合規(guī)風險、操作風險、市場風險、信

用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險

控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內(nèi)部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管

理層對風險管理負最終責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，內(nèi)控

合規(guī)部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運營、內(nèi)部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險

控制委員會提交有關公司規(guī)范運作和風險控制方面的工作報告；

（3）投資決策委員會：負責指導基金財產(chǎn)的運作、制定本基金的資產(chǎn)配置

方案和基本的投資策略；

（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會批準后組織實施；

組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工

具；根據(jù)公司總體風險控制目標，制定各業(yè)務和各環(huán)節(jié)風險控制目標和要求；落

實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管

理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，

經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后執(zhí)行。

（5）內(nèi)控合規(guī)部：負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督

察長的安排履行合規(guī)管理職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識

別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。

（6）風險管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風控參數(shù)設置，保證各投資組合的

投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規(guī)控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（7）審計部：通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的

業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加

價值和實現(xiàn)目標。

（8）業(yè)務部門：風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。各部門的部門

經(jīng)理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的

風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)控和降低風險。

3、內(nèi)部控制制度綜述

（1）風險控制制度

公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項規(guī)

章制度，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風格；不斷提高經(jīng)營管

理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有

效的風險控制機制和制度，確保各項經(jīng)營管理活動的健康運行與公司財產(chǎn)的安全

完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政

策和市場風險，管理風險和職業(yè)道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨立的監(jiān)察稽核制度等相關制度。

（2）內(nèi)控合規(guī)管理制度

為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設督察長，負責公司合

規(guī)管理工作，實施對公司經(jīng)營管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內(nèi)控合規(guī)部

負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長的安排履行合規(guī)管理

職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識別、處置、報告體系，不

斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。

（3）審計管理制度

為規(guī)范內(nèi)部審計工作，公司制定內(nèi)部審計管理制度。內(nèi)部審計通過運用系統(tǒng)

化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的

適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。

（4）內(nèi)部會計控制制度

建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與基金托管人相關業(yè)務

的相互核查監(jiān)督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定

了資金頭寸管理制度；為了確?；鹳Y產(chǎn)的安全，公司嚴格規(guī)范基金清算交割工

作，并在授權范圍內(nèi)，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后

監(jiān)督和考核制度；為了防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保

管和財務交接制度。

4、風險管理和內(nèi)部風險控制的措施

（1）建立、健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控制度。公司建立、健全了內(nèi)控結構，高

管人員關于內(nèi)控有明確的分工，確保各項業(yè)務活動有恰當?shù)慕M織和授權，確保內(nèi)

控合規(guī)工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；

（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和

減少風險；

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委

員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而

上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險

狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系

統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風險進行全面和實時的監(jiān)控；

（6）使用數(shù)量化的風險管理手段。采取數(shù)量化、技術化的風險控制手段，

建立數(shù)量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業(yè)及個股的風險，以便公司

及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠

和適當?shù)呐嘤?，使員工明確其職責所在，控制風險。

5、基金管理人關于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書

本公司確知建立、維護、維持和完善內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。本公司特別聲明以上關于內(nèi)部控制的披露真實、準確，并承諾將根據(jù)市

場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人簡況

名稱：國泰海通證券股份有限公司（簡稱“國泰海通證券”）

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號

法定代表人：朱健

成立時間：1999年8月18日

批準設立機關：中國證監(jiān)會

批準設立文號：證監(jiān)機構字[1999]77號

組織形式：其他股份有限公司（上市）

注冊資本：人民幣17,629,708,696元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2014]511號

聯(lián)系人：叢艷

通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場19樓

聯(lián)系電話：021-38917599

1.擬任基金托管人簡介

本集團是中國證券行業(yè)長期、持續(xù)、全面領先的綜合金融服務商。本集團跨

越了中國資本市場發(fā)展的全部歷程和多個周期，歷經(jīng)風雨，銳意進取，始終屹立

在資本市場的最前列，資本規(guī)模、盈利水平、業(yè)務實力和風險管理能力一直位居

行業(yè)領先水平。截至2024年12月31日，公司直接擁有6家境內(nèi)子公司和1家

境外子公司，并在境內(nèi)設有37家證券分公司和346家證券營業(yè)部。

2.主要人員情況

國泰海通證券設資產(chǎn)托管部，下設市場管理組、產(chǎn)品管理組、投資績效分析

組、托管中心、非公募運營服務中心、公募運營服務中心、國際運營組、客戶服

務組、數(shù)據(jù)運行組、系統(tǒng)運行組、合規(guī)風控組、規(guī)劃管理組、人力資源組13個

職能組及大灣區(qū)業(yè)務部，在北京、上海、深圳設有辦公場所，共有員工200余人。

部門團隊人員平均從業(yè)年限5年以上，估值、風控等核心崗位人員具備10年以

上大型托管行、基金公司相關工作經(jīng)驗。

3.基金托管業(yè)務經(jīng)營情況

國泰海通證券已取得證券投資基金托管資格，可為各類公開募集基金、非公

開募集基金提供托管服務。國泰海通證券堅守“誠信專業(yè)、質(zhì)量為本”的服務宗

旨，通過組建經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊、搭建安全高效的業(yè)務系統(tǒng)，為基金份額持有

人提供值得信賴的托管服務。國泰海通證券獲得證券投資基金托管資格以來，廣

泛開展了公募基金、基金專戶、券商資管計劃、私募基金等基金托管業(yè)務，與易

方達、華泰柏瑞、嘉實、華夏、建信、天弘、富國、華安等多家基金公司及其子

公司建立了托管合作關系。截至2024年12月31日，托管與基金服務業(yè)務規(guī)模

逾30,000億元，其中，托管公募基金規(guī)模逾2,000億元，繼續(xù)排名證券行業(yè)第

1位,托管公募基金逾70只，產(chǎn)品類型涉及貨幣市場基金、債券型證券投資基金、

指數(shù)型證券投資基金、混合型證券投資基金等，專業(yè)的服務和可靠的運營獲得了

管理人的一致認可。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標

嚴格遵守國家法律法規(guī)相關規(guī)定，保障業(yè)務合法合規(guī)、資產(chǎn)托管部規(guī)章制度

健全與有效執(zhí)行。通過對托管業(yè)務風險進行識別、評估與管理，確保托管業(yè)務穩(wěn)

健運行，保護基金份額持有人及相關當事人合法權益。

2、內(nèi)部控制組織結構

（1）公司董事會是公司風險管理的最高決策機構，對公司全面風險管理負

有最終責任。公司董事會下設風險控制委員會，負責審議風險管理的總體目標、

基本政策，評估重大決策的風險和重大風險的解決方案。

（2）公司經(jīng)營管理層對公司全面風險管理承擔主要責任。公司經(jīng)營層設立

合規(guī)與風險管理委員會，對公司經(jīng)營風險實行統(tǒng)籌管理，對風險管理重大事項進

行審議與決策。

（3）履行風險管理職責的部門包括風險管理部、法律合規(guī)部、集團稽核審

計中心等專職履行風險管理職責的部門，以及計劃財務部、信息技術部、營運中

心等其他履行風險管理職責的部門。

（4）資產(chǎn)托管部設置合規(guī)風控組，負責牽頭制定本部門風險管理規(guī)章制度，

分析報告部門整體風險管理狀況，評估檢查風險管理執(zhí)行情況并提出改進建議，

抓住關鍵風險，協(xié)助業(yè)務運營崗位進行專項化解，監(jiān)督風險薄弱環(huán)節(jié)的整改情況。

同時部門設置風險評估及處置小組，由資產(chǎn)托管部負責人及各小組負責人組成，

負責對重大風險事項進行評估、確定風險事件的處理意見、突發(fā)事件應急管理等

事項。

3、內(nèi)部控制制度及措施

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》、《證券投資基金托管業(yè)務管理辦法》等法律法規(guī)，基金托管人制定了一整

套嚴密、高效的證券投資基金托管規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)務運行的規(guī)范、安

全、高效，包括《國泰海通證券股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務管理辦法》、《國泰海

通證券資產(chǎn)托管部內(nèi)部控制與風險管理辦法》、《國泰海通證券資產(chǎn)托管部稽核監(jiān)

控管理辦法》、《國泰海通證券資產(chǎn)托管部突發(fā)事件與危機處理規(guī)程》、《國泰海通

證券資產(chǎn)托管部保密管理辦法》、《國泰海通證券資產(chǎn)托管部資產(chǎn)保管規(guī)程》、《國

泰海通證券資產(chǎn)托管部檔案管理辦法》等，并根據(jù)監(jiān)管要求和基金托管業(yè)務的發(fā)

展不斷加以完善。

基金托管人通過基金托管業(yè)務各環(huán)節(jié)風險的事前提示、事中控制和事后稽核

的動態(tài)管理過程來實施內(nèi)部風險控制；安全保管基金財產(chǎn)，確?；鹭敭a(chǎn)完整與

獨立；實行辦公場所多重門禁管理，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；配備獨立的托

管業(yè)務技術系統(tǒng)并進行防火墻設置；崗位設置權責分明，通過崗位設置和適當授

權等措施有效實施相互制衡；關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)設置經(jīng)辦復核機制，建立嚴格有效的

操作制約體系；深入進行職業(yè)道德教育，樹立風險管理是首要核心競爭力的理念，

培養(yǎng)部門全體員工的風險防范和保密意識；配備專門的稽核監(jiān)控崗對基金托管業(yè)

務運行進行檢查、評價，以保障基金托管業(yè)務內(nèi)部控制的有效性。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

1、監(jiān)督方法

基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對投資范圍、

投資比例、投資限制等進行嚴格監(jiān)督，及時提示管理人違規(guī)風險，并按要求向證

監(jiān)會報告。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，對基金

管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、

對各基金費用的提取與開支情況、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基

金收益分配等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。

2、監(jiān)督程序

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議約定

的，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時核對確認并

進行調(diào)整。基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基

金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應根據(jù)

要求及時報告中國證監(jiān)會。

五、相關服務機構

（一）基金銷售機構

1、直銷機構：

名稱：天弘基金管理有限公司

住所:天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層

法定代表人:黃辰立

電話:（022）83865560

傳真:（022）83865564

聯(lián)系人:司媛

客服電話:95046

直銷機構網(wǎng)點信息：

本基金在直銷機構上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登

錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。

2、A類、C類基金份額代銷機構：

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。

3、Y類基金份額代銷機構：

本基金Y類基金份額的銷售機構將在基金管理人網(wǎng)站另行公示。

4、基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金

合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）登記機構

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層

法定代表人：黃辰立

電話：（022）83865560

傳真：（022）83865564

聯(lián)系人：薄賀龍

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

經(jīng)辦注冊會計師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇

聯(lián)系人：管祎銘

六、基金的歷史沿革與存續(xù)

（一）歷史沿革

天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由天弘

中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來。天弘中證紅利低波動

100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會《關于準予天弘中證紅利低波動

100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2019]1808號）準予募

集注冊，基金管理人為天弘基金管理有限公司，基金托管人為國泰海通證券股份

有限公司。天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金于2019年11月

11日至2019年12月6日進行公開募集，募集結束后基金管理人向中國證監(jiān)會

辦理備案手續(xù)。經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認，《天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起

式證券投資基金基金合同》于2019年12月10日生效。

2023年11月23日，基金管理人管理的天弘中證紅利低波動100交易型開

放式指數(shù)證券投資基金正式成立?；鸸芾砣烁鶕?jù)《天弘中證紅利低波動100指

數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定，決定將天弘中證紅利低波動100指

數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更為天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證

券投資基金聯(lián)接基金，即本基金。

自2023年12月12日起，天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資

基金正式轉型為聯(lián)接基金。

（二）基金的存續(xù)

基金合同生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或

者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)

清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

七、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人

在相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構?；鹜顿Y者應

當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理

基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自2023年12月12日

轉型為天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，A類

基金份額及C類基金份額的申購、贖回等業(yè)務均自該日起正常辦理，本基金Y類

基金份額公開銷售的開始時間等相關安排將由基金管理人另行公告。

對于養(yǎng)老金基金份額，贖回規(guī)則將可能在不違反法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提

下有所調(diào)整，具體詳見招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈

值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照每類份額投資人認購、申購的先后

次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人

必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申

購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，

贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付

贖回款項。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系

統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則

贖回款順延至下一個工作日劃出。

在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有

效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷

售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申

請的確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

（五）申購和贖回的數(shù)量限制

1、本基金Y類基金份額不受最低申購金額限制。對于本基金A類基金份額及

C類基金份額，投資者通過本公司直銷機構（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)，下同）

及其他銷售機構的首次申購單筆最低金額為人民幣0.1元（含申購費，下同），追

加申購單筆最低金額人民幣0.1元。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級

差有規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但最低申購金額仍不得低于人民幣

0.1元。

2、本基金Y類基金份額不受最低贖回份額、最低持有份額限制?；鸱蓊~持

有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.1份，某筆贖

回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余額少于0.1份的，

基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全部交易賬戶

持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換

等原因導致的賬戶余額少于0.1份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性

全部贖回。各銷售機構有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機構辦理贖回業(yè)務時，需

同時遵循銷售機構的相關業(yè)務規(guī)定。

3、基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定見

更新的招募說明書或相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在

規(guī)定媒介上公告。

（六）申購和贖回的費用

1、申購費用

本基金基金份額分為A類、C類和Y類基金份額。投資人在申購A類基金份

額時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)

中計提銷售服務費，基金管理人可以針對Y類基金份額豁免申購費等銷售費用，

具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。

本基金的申購費率如下表：

申購金額（M）  費率  

M＜500萬  1.00%  

500萬≤M  1000元/筆  



本基金各類基金份額的申購費用由各類基金份額申購人承擔，不列入基金財

產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

通過基金管理人直銷渠道申購本基金Y類基金份額不收取申購費。通過其

他銷售機構申購本基金Y類基金份額的申購費以其他銷售機構規(guī)定為準。

基金管理人有權調(diào)整申購費率優(yōu)惠安排，具體詳見基金管理人屆時發(fā)布的公

告。

2、贖回費用

贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體贖回費率結構如

下表所示：

 持有期限（T）  贖回費率  

A類贖回費率  T 1.5%  

7天≤T 0.3%  

T≥30天  0.05%  

C類贖回費率  T 1.5%  

T≥7天  0  

Y類贖回費率  T 1.5%  

T≥7天  0  



本基金對持續(xù)持有A類基金份額少于7天的投資人收取的贖回費，將全額

計入基金資產(chǎn)；對持續(xù)持有A類基金份額不少于7天的投資人收取的贖回費，

將不低于贖回費總額的25%計入基金資產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登

記費和其他必要的手續(xù)費。

本基金對持續(xù)持有C類基金份額少于7天的投資者收取的贖回費，將全額

計入基金資產(chǎn)。本基金對持續(xù)持有Y類基金份額少于7天的投資者收取的贖回

費，將全額計入基金資產(chǎn)。

3、基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購費率、贖回費

率和收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》

的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根

據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷

活動期間，可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調(diào)低基金

申購費率、贖回費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算

（1）A類基金份額的申購

基金申購采用“金額申購、份額確認”的方式?；鸬纳曩徑痤~包括申購費

用和凈申購金額。

凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）

（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的申購，凈申購金額＝申

購金額－固定申購費用）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的申購，申購費用＝固定

申購費用）

申購份額＝凈申購金額／T日A類基金份額凈值

例：某投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.00%，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額＝100,000/(1+1.00%)＝99,009.90元

申購費用＝100,000－99,009.90＝990.10元

申購份額=99,009.90/1.0160=97,450.69份

上述計算結果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

（2）C類基金份額的申購

申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值

例：某投資人投資10,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日

C類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購份額=10,000.00/1.0400＝9,615.38份

上述計算結果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

（3）Y類基金份額的申購

凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）

（注：對于適用絕對費用數(shù)額的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購

費用）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

（注：對于適用絕對費用數(shù)額的申購，申購費用＝固定申購費用）

申購份額＝凈申購金額／T日Y類基金份額凈值

例：某投資人通過基金管理人直銷渠道申購本基金Y類基金份額5,000元，

對應申購費率為0%，假設申購當日本基金Y類基金份額凈值為1.0600元，則可

得到的Y類基金份額為：

凈申購金額＝5,000/(1＋0%)＝5,000元

申購費用＝5,000－5,000＝0元

申購份額＝5,000/1.0160＝4,921.26份

上述計算結果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

2、贖回金額的計算

本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以

當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用。

（1）A類基金份額的贖回

贖回總金額=贖回份額×T日A類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費用

例：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有期限為5天，適用贖回

費率為1.5%，假設贖回當日的A類基金份額凈值是1.0679元，則其可得到的凈

贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費用=10,679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財產(chǎn)承擔。

（2）C類基金份額的贖回

贖回金額=贖回份額×T日C類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費用

例：某投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，持有期限為5天，適用

贖回費率為1.5%，假設贖回當日的C類基金份額凈值是1.0679元，則其可得到

的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費用=10,679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財產(chǎn)承擔。

（3）Y類基金份額的贖回

贖回金額=贖回份額×T日Y類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費用

例：某投資者贖回本基金10,000份Y類基金份額，假設該筆份額持有期限

為5天，適用贖回費率為1.5%，假設贖回當日的Y類基金份額凈值是1.0679元，

則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費用=10679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財產(chǎn)承擔。

3、本基金基金份額凈值的計算

T日各類基金份額凈值=T日閉市后的各類基金資產(chǎn)凈值/T日各類基金份額

的余額數(shù)量

本基金A類基金份額、C類基金份額和Y類基金份額凈值的計算，保留到小

數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承

擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情

況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產(chǎn)凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、目標ETF暫停基金資產(chǎn)估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈

值時。

8、目標ETF暫停申購、暫停上市或目標ETF停牌等基金管理人認為有必要

暫停本基金申購的情形。

9、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況

導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理

人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上

刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購

款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)

務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產(chǎn)凈值。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、目標ETF暫?；鹳Y產(chǎn)估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈

值時。

8、目標ETF暫停贖回、暫停上市或目標ETF停牌等基金管理人認為有必要

暫停本基金贖回的情形。

9、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況

導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配

給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合

同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受

理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的

辦理并公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金

轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額

總數(shù)后的余額）超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的

前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖

回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。

（3）當基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一工

作日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部

贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產(chǎn)變

現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持

有人超出10%的贖回申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回

申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖

回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份

額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份

額持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、

（2）方式處理，具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為

有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款

項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈

值。

3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也

可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行

發(fā)布重新開放的公告。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

（十三）基金份額轉讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請并由登記

機構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，基金份

額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形

而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社

會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，則從其規(guī)定處理。

（十五）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。

（十六）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另

行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

（十七）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。

（十八）基金份額質(zhì)押

如相關法律法規(guī)允許登記機構辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，登

記機構將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。

（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”章節(jié)或屆時發(fā)布的相關公告。

八、基金的投資

（一）投資目標

通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最

小化。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、中

證紅利低波動100指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)

投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數(shù)成份股及其備選成份股，

含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、銀行存款、

債券、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國

證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資

產(chǎn)凈值的90%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證

金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，

其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（三）業(yè)績比較基準

本基金投資組合的業(yè)績比較基準為：中證紅利低波動100指數(shù)收益率×95%

＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。

中證紅利低波動100指數(shù)從滬深A股中選取100只流動性好、連續(xù)分紅、

股息率高且波動率低的股票作為指數(shù)樣本股，采用股息率/波動率加權，以反映A

股市場股息率高且波動率低的股票整體表現(xiàn)。

未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、

指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中

國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式、與其他基

金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但

下文“目標ETF發(fā)生相關變更情形時的處理”另有約定的除外。但若標的指數(shù)及

業(yè)績比較基準變更對基金投資無實質(zhì)性不利影響（包括但不限于編制機構名稱變

更、指數(shù)更名等），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在履行適當

程序后變更標的指數(shù)和業(yè)績比較基準，并及時公告。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

（四）風險收益特征

本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預

期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通

過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收

益特征。

（五）投資策略

本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，目標ETF是采用完全復制法實現(xiàn)對標的指

數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。

本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股

和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。正常情

況下，本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。

1、目標ETF投資策略

本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF的份額。

2、股票投資策略

基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時，

還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對

標的指數(shù)成份股、備選成份股的投資，主要采取復制法，即按照標的指數(shù)的成份

股組成及其權重構建基金投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行

相應調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時，

基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?，包括通過投資其他股票進

行替代，以降低跟蹤誤差，優(yōu)化投資組合的配置結構。

在正常市場情況下，力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日

均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)

則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取

合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

3、存托憑證投資策略

對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分

析相結合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。

4、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資，

通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差

策略等積極投資策略構建債券投資組合。

5、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以

及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動；研究標的

證券發(fā)行條款，預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，

同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程

度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行

投資。

6、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略

為更好的實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據(jù)投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，本基金將在分析市場

行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券

流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。

若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上

述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。

7、其他金融工具投資策略

本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合

進行管理，以提高投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現(xiàn)本基金的

投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、

減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用于投機交易目的，或用作杠桿工

具放大基金的投資。同時，本基金還將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，

參與股指期貨的投資。

（六）投資決策流程

1、決策依據(jù)

（1）國家有關法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟運行環(huán)境、證券市場走勢、政策指

向及全球經(jīng)濟因素分析。

2、投資管理程序

（1）本基金管理人每月定期召開資產(chǎn)配置會議，討論基金的資產(chǎn)組合以及

個股配置，形成資產(chǎn)配置建議，會議參加人員為全體投資研究團隊。

（2）投資決策委員會在基金合同規(guī)定的投資框架下，確定基金資產(chǎn)配置方

案，并審批重大單項投資決定。

（3）基金經(jīng)理在投資決策委員會的授權下，根據(jù)本基金的資產(chǎn)配置要求，

參考資產(chǎn)配置會議、投資研究聯(lián)席會議討論結果，制定基金的投資策略，在其權

限范圍內(nèi)進行基金的日常投資組合管理工作。

（4）金融工程分析師運用風險監(jiān)測模型以及各種風險監(jiān)控指標，對指數(shù)化

投資的偏差風險和流動性風險進行測算，并提供數(shù)量化風險分析報告，行業(yè)分析

師對標的指數(shù)成分股中基本面情況及時提供研究報告。

（5）基金經(jīng)理根據(jù)量化風險分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最

小化的目標下，采取適當?shù)姆椒刂婆c指數(shù)的偏差風險、流動性風險、降低交易

成本。

（6）當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構

暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股

的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策

略，并對投資組合進行調(diào)整。

（七）投資組合限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不

低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包

括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基

金資產(chǎn)凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期后不得展期；

（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)

的投資；

（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到

期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式

回購）等；

（15）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的20%；

（16）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（17）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

（18）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（19）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：最近6個月

內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基

金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資

產(chǎn)；同時，本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的

50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定從其規(guī)定；

（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因證券、期貨市場波

動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動

性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因

素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易

日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行

人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（19）項

規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。因證券市場波動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、

標的指數(shù)成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項投資

比例的，基金管理人應當在20個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊

情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自轉換為聯(lián)接基金之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例

符合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日

起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是投資目標ETF、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。

（八）目標ETF發(fā)生相關變更情形時的處理

目標ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將在履行適當程序后由投資于目標ETF

的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時本基金管理人已有以

該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權益的原則，

履行適當?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。相應地，本基金《基金合

同》中將去掉關于目標ETF的表述部分，或將變更標的指數(shù)，屆時將由基金管

理人另行公告。

1、目標ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；

2、目標ETF終止上市；

3、目標ETF基金合同終止；

4、目標ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標ETF的基金

管理人相同的除外）。

若目標ETF變更標的指數(shù)，本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數(shù)且繼

續(xù)投資于該目標ETF。但目標ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標ETF標

的指數(shù)事項的，本基金的基金份額持有人可出席目標ETF基金份額持有人大會并

進行表決，目標ETF基金份額持有人大會審議通過變更標的指數(shù)事項的，本基

金可不召開基金份額持有人大會相應變更標的指數(shù)并仍為該目標ETF的聯(lián)接基

金。

（九）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

（十）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變

現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)

的規(guī)定。

九、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人國泰海通證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復核了本報告

中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年06月30日，本報告中所列財務數(shù)據(jù)

未經(jīng)審計。以下內(nèi)容摘自本基金2025年第2季度報告。

1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產(chǎn)的比例（%） 

1  權益投資  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投資  3,799,842,416.92  93.30  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  211,054,461.16  5.18  

8  其他資產(chǎn)  62,017,253.58  1.52  

9  合計  4,072,914,131.66  100.00  



2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號  基金名稱  類型  運作方式  管理人  公允價值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(%)  

1  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金  股票型  交易型開放式  天弘基金管理有限公司  3,799,842,416.92  94.92  



10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

12投資組合報告附注

12.1本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)

查，未發(fā)現(xiàn)在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。

12.2基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

12.3其他資產(chǎn)構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  394,556.57  

2  應收證券清算款  30,810,919.80  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  30,811,777.21  

6  其他應收款  -  

7  其他  -  

8  合計  62,017,253.58  



12.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

12.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

12.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表

現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日2019年12月10日，基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2025年06月30

日。

基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

天弘中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2019/12/10-2019/12/31  0.11%  0.01%  3.32%  0.59%  -3.21%  -0.58%  

2020/01/01-2020/12/31  4.31%  1.14%  -1.78%  1.15%  6.09%  -0.01%  

2021/01/01-2021/12/31  22.54%  0.80%  13.23%  0.81%  9.31%  -0.01%  

2022/01/01-2022/12/31  1.85%  1.05%  -3.65%  1.05%  5.50%  0.00%  

2023/01/01-2023/12/31  12.84%  0.68%  8.33%  0.69%  4.51%  -0.01%  

2024/01/01-2024/12/31  16.44%  1.15%  12.14%  1.15%  4.30%  0.00%  

2025/01/01-2025/06/30  -0.36%  0.81%  -2.54%  0.82%  2.18%  -0.01%  



自基金合同生效日起至今  70.63%  0.96%  31.10%  0.97%  39.53%  -0.01%  



天弘中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2019/12/10-2019/12/31  0.09%  0.01%  3.32%  0.59%  -3.23%  -0.58%  

2020/01/01-2020/12/31  4.09%  1.13%  -1.78%  1.15%  5.87%  -0.02%  

2021/01/01-2021/12/31  22.30%  0.80%  13.23%  0.81%  9.07%  -0.01%  

2022/01/01-2022/12/31  1.65%  1.05%  -3.65%  1.05%  5.30%  0.00%  

2023/01/01-2023/12/31  12.62%  0.68%  8.33%  0.69%  4.29%  -0.01%  

2024/01/01-2024/12/31  16.21%  1.15%  12.14%  1.15%  4.07%  0.00%  

2025/01/01-2025/06/30  -0.46%  0.81%  -2.54%  0.82%  2.08%  -0.01%  

自基金合同生效日起至今  68.73%  0.96%  31.10%  0.97%  37.63%  -0.01%  



天弘中證紅利低波動100ETF聯(lián)接Y

階段  份額凈值 份額凈值 業(yè)績比較 業(yè)績比較 ①-③  ②-④  



 增長率①  增長率標準差②  基準收益率③  基準收益率標準差④    

2024/12/17-2024/12/31  0.13%  0.63%  0.13%  0.63%  0.00%  0.00%  

2025/01/01-2025/06/30  -0.35%  0.81%  -2.54%  0.82%  2.19%  -0.01%  

自基金份額首次確認日起至今  -0.22%  0.80%  -2.41%  0.81%  2.19%  -0.01%  



十一、基金的財產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、目標ETF基金份額、銀行存

款本息和基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶、期貨賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、

基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬

戶相獨立。

（四）基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產(chǎn)，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，

不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

十二、基金資產(chǎn)的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的目標ETF份額、股票、存托憑證、股指期貨合約、債券和銀行

存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會

計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價

值。

與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，

使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調(diào)整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大

變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，

調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的

公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定

其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、

首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構

未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期

間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。

4、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

5、本基金投資的目標ETF份額以目標ETF估值日的凈值估值，如該日目標

ETF未公布凈值，則按目標ETF最近公布的凈值估值。

6、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

7、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)及行業(yè)協(xié)會的相

關規(guī)定進行估值。

8、公開掛牌的存托憑證以其估值日所在證券交易所的收盤價估值。估值日

無交易的，以最近交易日的收盤價估值。

9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份

額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人

可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈

值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額的基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，

由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下

述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若

系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規(guī)定執(zhí)行：

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€

或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬蝗绻@得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不

當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金

管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結

束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托

管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人

對基金凈值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構及登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤

或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管

理人、基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要

的措施消除或減輕由此造成的影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、本基金各類基金份額的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，

投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；

若投資者不選擇，本基金A類基金份額和C類基金份額默認的收益分配方式是

現(xiàn)金分紅，本基金Y類基金份額默認的收益分配方式為紅利再投資；

2、由于本基金A類基金份額及Y類基金份額不收取銷售服務費，而C類

基金份額收取銷售服務費等原因，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不

同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

3、本基金管理人可每月進行分紅評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，

基金管理人可以根據(jù)實際情況每月進行1次收益分配，具體分配方案以公告為

準；

4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)

在規(guī)定媒介公告。

（六）基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基

金登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額。紅

利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

十四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易或結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的A類基金份額及C類基金份額管理費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金A類基金

份額及C類基金份額的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金

份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）乘以A類基金份額及C

類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H＝E×0.5%÷當年天數(shù)

H為該類基金份額每日應計提的基金管理費

E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的

基金資產(chǎn)凈值）×該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比，若為負數(shù)，則E取0

A類基金份額及C類基金份額的基金管理費每日計提，逐日累計至每月月

末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首

日起2-5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、

公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的A類基金份額及C類基金份額托管費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金A類基金

份額及C類基金份額的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金

份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）乘以A類基金份額及C

類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法

如下：

H＝E×0.1%÷當年天數(shù)

H為該類基金份額每日應計提的基金托管費

E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的

基金資產(chǎn)凈值后的余額）×該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比，若為負數(shù)，

則取0

A類基金份額及C類基金份額的基金托管費每日計提，逐日累計至每月月

末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首

日起2-5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支

付日期順延。

3、基金管理人的Y類基金份額管理費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金Y類基金

份額的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金

資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）乘以Y類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

占比的0.15%年費率計提。Y類基金份額管理費計算方法和支付方式參考A類

基金份額及C類基金份額執(zhí)行。

4、基金托管人的Y類基金份額托管費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金Y類基金

份額的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金

資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）乘以Y類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

占比的0.05%的年費率計提。Y類基金份額托管費計算方法和支付方式參考A類

基金份額及C類基金份額執(zhí)行。

5、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務費

本基金A類基金份額和Y類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的

銷售服務費年費率為0.25%。本基金銷售服務費按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值

的0.25%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數(shù)

H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內(nèi)從

基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構。若

遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)

議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用根據(jù)《天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)

起式證券投資基金基金合同》的約定執(zhí)行；

4、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。

（五）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率

適用中國稅務主管機關的規(guī)定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等規(guī)定媒介披露，并

保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露

的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。

如同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。

不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基

金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重

大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定

網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金

運作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供

簡明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)

定網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品

資料概要。

2、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份

額的基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站上披露

半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并

將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風險分析等。

5、臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部

門負責人發(fā)生變動；

（9）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之

三十；

（10）涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或者仲裁；

（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托

管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（12）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

（13）基金收益分配事項；

（14）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計

提方式和費率發(fā)生變更；

（15）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

（16）本基金開始辦理申購、贖回；

（17）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

（18）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請；

（19）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（20）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

（21）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（22）連續(xù)三十個工作日、四十個工作日、四十五個工作日出現(xiàn)基金份額持

有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的；

（23）本基金變更目標ETF；

（24）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

6、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

7、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

8、投資股指期貨相關公告

基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

交易政策和交易目標。

如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

9、投資資產(chǎn)支持證券信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總

額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持

證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的

前10名資產(chǎn)支持證券明細。

如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

10、基金參與融資、轉融通證券出借業(yè)務的信息披露

本基金參與融資、轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當在季度報告、中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、轉融

通證券出借業(yè)務交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其

管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯(lián)交易

事項作詳細說明。

11、投資基金份額的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露所持基金的以下相關情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、

損益情況、凈值披露時間等；（2）交易及持有基金產(chǎn)生的費用，招募說明書中應

當列明計算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金發(fā)生的重大影響事件，如轉

換運作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等。

12、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同

和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。

13、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息

披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金

清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面

或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準。

十七、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)聘

請側袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務

所進行審計并披露專項審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按

照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶

的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖

回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主

袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一工作

日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投

資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操

作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估

值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。側袋賬

戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，管理費、托管費和C類基金份額的銷售服務費

等費用按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)

后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付

特定資產(chǎn)以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，

及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應

當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側袋賬戶資產(chǎn)

無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關法律法規(guī)

要求及時發(fā)布臨時公告。

側袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者

利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫

停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側袋賬

戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計

師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內(nèi)基金側袋機制運行相關的會

計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。

（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則

的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，或將來

法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側袋機制的內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金

托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需

召開基金份額持有人大會審議。

十八、風險揭示

（一）市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主

要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)

發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。

2、經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈

周期性變化?；鹜顿Y于股票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著股票和債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤，并

通過對股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4、通貨膨脹風險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能

會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

5、上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變

化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。

6、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

（二）信用風險

信用風險主要指債券、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用

狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險。另外，信用風險也包括證券交易

對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風險。

（三）流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)

的風險。流動性風險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應付贖回支

付所引致的風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“七、基金份額的申購與贖回”

章節(jié)。

2、擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、中

證紅利低波動100指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。中證紅利低波

動100指數(shù)從滬深A股中選取100只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率

低的股票作為指數(shù)樣本股，采用股息率/波動率加權，以反映A股市場股息率高

且波動率低的股票整體表現(xiàn)。綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性風險

適中。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人

協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調(diào)整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延緩辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監(jiān)會認可的其他措施。

具體措施，詳見招募說明書“七、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨額

贖回的情形及處理方式”的相關內(nèi)容。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請

上述具體措施詳見招募說明書“七、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨

額贖回的情形及處理方式”的相關內(nèi)容。

（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項

上述具體措施詳見招募說明書“七、基金份額的申購與贖回”中“（九）暫

停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內(nèi)容。

（3）收取短期贖回費

對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回

費全額計入基金財產(chǎn)。

（4）暫?；鸸乐?
當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金

申購贖回申請的措施。

（5）擺動定價

當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、

自律組織的規(guī)定。

（6）實施側袋機制

當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的相關內(nèi)

容。

當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申購贖回

申請，投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者投資的成本。

5、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額

和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確

定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特

定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值

及變化情況。

（四）股指期貨投資風險

本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的

風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、

保證金風險、信用風險和操作風險。具體為：

1）市場風險是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險

是股指期貨投資中最主要的風險；

2）流動性風險是指由于股指期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險；

3）基差風險是指股指期貨合約價格和標的指數(shù)價格之間價格差的波動所造

成的風險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風險；

4)保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭

寸所要求的保證金而帶來的風險；

5)信用風險是指期貨經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險；

6)操作風險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或

者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。

（五）資產(chǎn)支持證券的投資風險

（1）與基礎資產(chǎn)相關的風險主要包括特定原始權益人破產(chǎn)風險、現(xiàn)金流預

測風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險。

（2）與資產(chǎn)支持證券相關的風險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關

風險、資產(chǎn)支持證券的利率風險、資產(chǎn)支持證券的流動性風險、評級風險等與資

產(chǎn)支持證券相關的風險。

（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、

技術風險和操作風險。

（六）存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

（七）操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。

（八）管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會影響基金的收益水平。

（九）合規(guī)性風險

合規(guī)風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反

基金合同有關規(guī)定的風險。

（十）本基金的特有風險

1、投資于目標ETF基金帶來的風險

由于主要投資于目標ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標ETF投資比例，

基金凈值可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或

間接成為本基金的風險。所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風

險、目標ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等

風險。

2、跟蹤偏離風險

本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益

相似的回報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產(chǎn)生偏離：

（1）目標ETF與標的指數(shù)的偏離。

（2）基金買賣目標ETF時所產(chǎn)生的價格差異、交易成本和交易沖擊。

（3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結構時所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

（6）基金的管理費和托管費所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。

3、與目標ETF業(yè)績差異的風險

本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標

ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。

4、其他投資于目標ETF的風險

如目標ETF參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、目標ETF退市風險、申

購贖回失敗風險等等。

5、標的指數(shù)風險：即編制方法可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的

差異，此外因標的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投

資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。

6、標的指數(shù)波動的風險：標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟

因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導

致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。

7、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險：標的指數(shù)并不能完全代

表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可

能存在偏離。

8、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險：由于基金投資過程中的

證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與標

的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

9、標的指數(shù)變更的風險

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)發(fā)布機構變更或停止該指

數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的

指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人

可以依據(jù)維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序后變更本基金的標的指數(shù)。

基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風險特

征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。

10、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離

度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或

其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能

發(fā)生較大偏離。

11、成份股停牌的風險

標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設置較低的

贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金

份額的風險。

12、成份股退市的風險

標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出

調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的

退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，

并對投資組合進行相應調(diào)整。

13、指數(shù)編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可

能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指

數(shù)、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基

金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決

未通過的，基金合同終止，基金合同另有約定的除外。投資人將面臨更換基金標

的指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致

指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

14、基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風險

本基金可參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：

（1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變

現(xiàn)支付贖回款項的風險；

（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權

益補償及借券費用的風險；

（3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場

風險；當已出借證券或一籃子證券中，有部分或單一權重較大的證券，股價出現(xiàn)

連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，可能造成按市值加權平均計算的出借剩余期限，較大

偏離出借之日所預計的平均期限；同時，股價出現(xiàn)連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，也

會使出借證券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的權重，在出借期間偏離出借之日所預計的

權重。

（4）政策風險：證券出借后如遇相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化，可能影響業(yè)

務后繼運作和收益，甚至產(chǎn)生損失。

15、基金合同生效后，連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行

基金財產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人

還有可能面臨基金合同自動終止的風險。

16、投資于Y類基金份額的特有風險

（1）Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務設立的單獨份額類別，

Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬

戶管理的相關規(guī)定。除另有規(guī)定外，投資者購買Y類份額的款項應來自其個人養(yǎng)

老金資金賬戶，Y類基金份額贖回等款項也需轉入個人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人

未達到領取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領取條件時不可領取個人養(yǎng)老

金。

（2）個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務規(guī)定》

要求的相關條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定，每季度通過相關網(wǎng)站及平臺等公

布。本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關條件從而被移出名錄的情形，屆時本

基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的

風險。

（十一）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不

一致的風險

本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關

法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之

間的匹配檢驗。

（十二）其它風險

1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些

工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；

2、因技術因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；

3、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不

完善而產(chǎn)生的風險；

4、因人為因素而產(chǎn)生的風險，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；

5、對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風險；

6、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水

平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

（十三）聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、本基金通過基金管理人直銷系統(tǒng)公開發(fā)售，基金管理人不能保證其收益

或本金安全。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈

值低于五千萬元情形的；

4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指

數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，但基金合同另

有約定除外；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行

基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

二十、基金合同的內(nèi)容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利和義務

1、基金管理人的權利和義務

（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理基金份額的登記事宜；

2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產(chǎn)；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準

的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并

獲得《基金合同》規(guī)定的費用，若委托其他機構辦理登記業(yè)務的，應對委托的基

金登記機構辦理基金登記的行為進行監(jiān)督；

10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；

13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法進行融資及轉融通證券出

借業(yè)務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金申購、贖回、轉

換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；

17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基

金份額的申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續(xù)；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產(chǎn)；

4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的

經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基

金份額申購、贖回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報

告義務；

12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關

資料不少于法定最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并

通知基金托管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

25）建立并保存基金份額持有人名冊，按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持

有人名冊資料；

26）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金托管人的權利與義務

（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》、《托管協(xié)議》

的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準

的其他費用；

3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金

合同》、《托管協(xié)議》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成

重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理

證券、期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包

括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基

金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》及其他有關規(guī)定外，不得

利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》及《托管協(xié)議》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜；

7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因審計、法律等外部

專業(yè)顧問提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額

申購、贖回價格；

9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基

金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了

適當?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法定

最低期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收基金份額持有人名冊；

13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規(guī)和《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投

資運作；

17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分

配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和

銀行監(jiān)管機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益

向基金管理人追償；

21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

1）分享基金財產(chǎn)收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

鑒于本基金是目標ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標ETF之間在基金份額持

有人大會方面存在一定的聯(lián)系，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金

份額直接參加或者委派代表參加目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。在

計算參會份額和計票時，其持有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目

標ETF基金份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標ETF份額的總數(shù)乘以

該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。計算結果按照四

舍五入的方法，保留到整數(shù)位。若本基金啟用側袋機制且特定資產(chǎn)不包括目標

ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者

委派代表參加目標ETF基金份額持有人大會并表決。

本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標ETF的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基金

份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份參加目標ETF的基

金份額持有人大會并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF基金份額持有人大會的，須先遵照《基金合同》的約定召開本基金的基金份

額持有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF基金

份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開

或召集目標ETF基金份額持有人大會。

1、召開事由

（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》，但本基金合同另有約定的除外；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準和銷售服務費，但法律法規(guī)和

中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

6）變更基金類別（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約

定的除外）；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基

金合同》另有約定的除外）；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF份額

持有人大會

12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

13）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；

14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持

有人大會的事項。

（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利

益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

1）調(diào)低基金管理費、基金托管費、基金銷售服務費和其他應由基金承擔的

費用；

2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
3）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、銷售服務費或變更收費方式、

調(diào)整基金份額類別設置；

4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生變化；

6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調(diào)整有關申購、贖回、轉換、基

金交易、非交易過戶、轉托管等業(yè)務規(guī)則；

7）基金推出新業(yè)務或服務；

8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，可以由基金托管人召集。

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理

人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通

知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其

聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對

表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另

行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表

決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委

派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場

開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》

和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總

份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的

基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基

金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書

面形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)

公布相關提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金

托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照

會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管

理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有

的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面

意見；

4）上述第3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代

理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合

法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持

有人也可以采用網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、電話或其他方

式授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列

明。在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)

場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方

式開會的程序進行。

5、議事內(nèi)容與程序

（1）議事內(nèi)容及提案權

議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

（2）議事程序

1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關監(jiān)督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所

持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更

換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》（基金合同另有約定的除外）、

本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

7、計票

（1）現(xiàn)場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場

公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，

可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新

清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結

果。

4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會

的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)由召集人在規(guī)定媒介上公告。

如果采用通訊方式進行表決，召集人在公告基金份額持有人大會決議時，必須將

公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相

關基金份額10%以上（含10%）；

（2）現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益

登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份

額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二

分之一）；

（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額

小于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人

大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持

有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或

授權他人參與基金份額持有人大會投票；

（5）現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以

上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人；

（6）一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過；

（7）特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權。

10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關內(nèi)容

被取消或變更的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人提前公告后，可直接對

本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有

人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)

規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)

凈值低于五千萬元情形的；

（4）出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、

指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行

表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，但基金合同

另有約定除外；

（5）《基金合同》約定的其他情形；

（6）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

3、基金財產(chǎn)的清算

（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進

行基金清算。

（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)

會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清

理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產(chǎn)清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

6、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

（四）爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲

裁委員會按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是

終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、

澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

（一）托管協(xié)議當事人

1、基金管理人（或簡稱“管理人”）

名稱：天弘基金管理有限公司

2、基金托管人（或簡稱“托管人”）

名稱：國泰海通證券股份有限公司（簡稱“國泰海通證券”）

（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

1、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運作進行

監(jiān)督：

（1）對基金的投資范圍、投資對象進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨獙M投資的中

證紅利低波動100指數(shù)股票庫、債券庫等各投資品種的具體范圍及時提供給基金

托管人。基金管理人可以根據(jù)實際情況的變化，對各投資品種的具體范圍予以更

新和調(diào)整，并及時通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍對基金的投資

進行監(jiān)督。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、中

證紅利低波動100指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)

投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數(shù)成份股及其備選成份股，

含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、銀行存款、

債券、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國

證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

（2）對基金投融資比例進行監(jiān)督；

1）本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。

2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低

于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包

括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%。

4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。

5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。

6）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投資于同一原始權益

人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%。

7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基

金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。

8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。

9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金

資產(chǎn)凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債

券回購到期后不得展期。

10）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%。

11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受

限資產(chǎn)的投資。

12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致。本基金管理人承諾本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其

他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同

約定的投資范圍保持一致，并承擔由于不一致所導致的風險和損失。

13）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價證券指股票、債

券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不

含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過

基金持有的股票總市值的20％；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股

指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有

的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合

同關于股票投資比例的有關約定。

14）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。

15）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：最近6個月內(nèi)

日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基金

資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)。

同時，本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%，

證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)

上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定從其規(guī)定。

17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資比例限制。

除上述第1）、2）、7）、11）、12）、15）項外，因證券、期貨市場波動、上市

公司合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、

目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金

投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)

整。但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基

金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第15）項規(guī)定的，基

金管理人不得新增出借業(yè)務。因證券市場波動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)

成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變

動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第1）項投資比例的，基金

管理人應當在20個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法

律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自轉換為聯(lián)接基金之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例

符合基金合同的有關約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同

的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人

利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公

平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以

披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立

董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。

2、基金參與轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守審慎經(jīng)營原則，配

備技術系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務流

程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與轉融通證券出借業(yè)務進行監(jiān)

督和復核。

3、基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開

支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行復

核。

4、基金托管人在上述第1、2款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上述約

定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確認并以書面形

式對基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對提示事項進

行復查?；鸸芾砣藢鹜泄苋颂崾镜倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托

管人應及時向中國證監(jiān)會報告。

5、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，

應當拒絕執(zhí)行，及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會

報告?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、

本協(xié)議規(guī)定的，應當及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證

監(jiān)會報告。

6、基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：

在規(guī)定時間內(nèi)答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，提

供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。

（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人

遵守相關法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履

行本協(xié)議的情況進行必要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基

金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人

計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理

清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬

管理、無正當理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信

息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知

基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管

理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金

托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基

金管理人應依照法律法規(guī)的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。

3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相

關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金

管理人并改正。

（四）基金財產(chǎn)的保管

1、基金財產(chǎn)保管的原則

（1）基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

（2）基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或

法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運用、處分、分配基金的

任何財產(chǎn)。

（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需

賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的

完整與獨立。

（5）除依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規(guī)規(guī)

定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。

2、基金的銀行賬戶的開設和管理

（1）基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

（2）基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預

留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投

資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進

行。

（3）本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使

用本基金的銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

（4）基金銀行賬戶的管理應符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。

3、基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理

基金管理人以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點開立

存款賬戶，基金托管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立

和賬戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變

更所需的相關資料。

4、基金證券賬戶、結算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理

（1）基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中

國證券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。

（2）本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的

證券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

（3）基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結

算備付金賬戶，用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券

交易所進行證券投資所涉及的資金結算業(yè)務。結算備付金的收取按照中國證券登

記結算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。

（4）在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)

務的，涉及相關賬戶的開設、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比照并

遵守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。

5、債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間

同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民

銀行報備，在上述手續(xù)辦理完畢之后，基金托管人負責以基金的名義在中央國債

登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場

債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。

6、基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證的保管

基金財產(chǎn)投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責

妥善保管。基金托管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。

7、與基金財產(chǎn)有關的重大合同及有關憑證的保管

基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的

重大合同及有關憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P重大合同后應在收到合同正

本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金

管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管，保管期限不少于法定最低期限。

（五）基金資產(chǎn)凈值的計算與復核程序

1、基金資產(chǎn)凈值的計算和復核

（1）基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。基金份額凈值是

指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日該基金份額總數(shù)后的價值。

（2）基金管理人應每工作日對基金財產(chǎn)估值。估值原則應符合《基金合同》、

《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露

的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金

托管人復核。基金管理人應于每個開放日結束后計算得出當日各類基金份額的

基金份額凈值，并在蓋章后以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?
對凈值計算結果進行復核，并以雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人，

由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時

進行。

（3）當相關法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財

產(chǎn)公允價值時，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反

映公允價值的價格估值。

（4）基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值

方法、程序以及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，

雙方應及時進行協(xié)商和糾正。

（5）當基金資產(chǎn)的估值導致基金份額凈值小數(shù)點后四位內(nèi)發(fā)生差錯時，視

為基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予

以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到基金份額凈值

的0.25%時，基金管理人應當報中國證監(jiān)會備案；當計價錯誤達到基金份額凈值

的0.5%時，基金管理人應當在報中國證監(jiān)會備案的同時并及時進行公告。如法

律法規(guī)或監(jiān)管機關對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。

（6）由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯誤，導致該基金財產(chǎn)

或基金份額持有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算

的凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對該損失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值

數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也應承擔部分未正確履行復核義務的責任。如果上

述錯誤造成了基金財產(chǎn)或基金份額持有人的不當?shù)美?，且基金管理人及基金?
管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當?shù)美黧w主張返還

不當?shù)美?。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償金

額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。

（7）由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構及登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯

誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適

當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯

誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積

極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（8）如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙

方經(jīng)協(xié)商未能達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對

外予以公布，基金托管人可以將相關情況報中國證監(jiān)會備案。

2、基金會計核算

（1）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記

賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方

各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處

理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

（2）會計數(shù)據(jù)和財務指標的核對

基金管理人和基金托管人應定期就會計數(shù)據(jù)和財務指標進行核對。如發(fā)現(xiàn)

存在不符，雙方應及時查明原因并糾正。

（3）基金財務報表和定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人分別獨立編制。月度報表的編制，

應于每月終了后5個工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，基金招募說明書的信

息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登

載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更

新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。季度報告應在

季度結束之日起10個工作日內(nèi)編制完畢并于每個季度結束之日起15個工作日

內(nèi)予以公告；中期報告在上半年結束之日起40日內(nèi)編制完畢并于上半年結束之

日起兩個月內(nèi)予以公告；年度報告在每年結束之日起60日內(nèi)編制完畢并于每年

結束之日起三個月內(nèi)予以公告。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基

金托管人在收到后應3個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結果書面通知基金管理

人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供給基金托管人復核，基金

托管人應在收到后5個工作日內(nèi)完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管

人應在收到后10個工作日內(nèi)完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；?
金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應

在收到后15個工作日內(nèi)完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管

理人和基金托管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他

方式進行。

基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

托管人應共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙

方無法達成一致以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金

管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)務部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務部門公章的

復核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)布

公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發(fā)

布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監(jiān)會備案。

（六）基金份額持有人名冊的登記與保管

1、基金份額持有人名冊的內(nèi)容

基金份額持有人名冊的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的

基金份額。

基金份額持有人名冊包括以下幾類：

（1）基金權益登記日的基金份額持有人名冊；

（2）基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊；

（3）每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。

2、基金份額持有人名冊的提供

對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每

半年度結束后5個工作日內(nèi)定期向基金托管人提供。對于基金權益登記日的基

金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊，

基金管理人應在相關的名冊生成后5個工作日內(nèi)向基金托管人提供。

3、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基

金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不

少于20年，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，

則按相關法規(guī)承擔責任。

（七）適用法律與爭議解決方式

1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行

政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。

2、基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議可

通過友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未經(jīng)解決的，則任何一方有權將爭議提交位于

北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁

地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用

由敗訴方承擔。

3、除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當事人仍應履行本協(xié)議的其他規(guī)定。

（八）托管協(xié)議的變更與終止

1、托管協(xié)議的變更

本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行變更。變更后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。變更后的新協(xié)議應當報中國證監(jiān)會

備案。

2、托管協(xié)議的終止

發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應當終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）本基金更換基金托管人；

（3）本基金更換基金管理人；

（4）發(fā)生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。

3、基金財產(chǎn)的清算

基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規(guī)的規(guī)定對本基

金的財產(chǎn)進行清算。

二十二、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據(jù)基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：

（一）對賬單服務

1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂制電子對賬單（短

信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。

由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網(wǎng)點或致電本公司客服中心辦

理相關信息變更。如需補發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線。

（二）基金間轉換服務

基金管理人在基金合同生效后的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業(yè)

務，具體業(yè)務辦理時間、業(yè)務規(guī)則及轉換費率在基金轉換公告中列明。

（三）信息定制服務

在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、

客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統(tǒng)

原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統(tǒng)開發(fā)運行成功后，基金管理人

將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的

信息，內(nèi)容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。

（四）資訊服務

1、信息查詢密碼

基金管理人為場外基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼

為投資者開戶證件號碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補足?；?
金查詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金

賬號后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務

等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。

客戶服務電話：95046

傳真：（022）83865564

3、互聯(lián)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn

電子信箱：service@thfund.com.cn

（五）客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。

（六）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內(nèi)容，請通過上述方

式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

二十三、其他應披露的事項

披露日期  披露事項名稱  披露媒體  

2024年09月03日  天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月06日  天弘基金管理有限公司關于天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金調(diào)整收益分配原則等并相應修改相關法律文件的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年10月21日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



2024年10月25日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第3季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年11月15日  天弘基金管理有限公司關于董事長變更的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月12日  天弘基金管理有限公司關于天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金增設Y類基金份額并相應修改相關法律文件的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月12日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月12日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月12日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月12日  天弘基金管理有限公司關于天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 金之Y類基金份額開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務的公告   

2024年12月13日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月26日  天弘基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月28日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年01月22日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第4季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年03月31日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年年度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年03月31日  天弘基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況 （2024年下半年度）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月04日  天弘基金管理有限公司 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 關于旗下部分基金更新基金托管人信息并修改基金合同等法律文件的公告   

2025年04月04日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月04日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年04月09日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 （Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）   

2025年04月22日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第1季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年06月27日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年06月27日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年06月27日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年07月21日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第2季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年08月18日  天弘基金管理有限公司關于天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 金A類基金份額、C類基金份額暫停機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告   

2025年08月20日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年08月22日  天弘基金管理有限公司關于天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額、C類基金份額恢復機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年08月29日  天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年中期報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



二十四、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場所和

營業(yè)場所，投資者可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件

的復制件或復印件。

二十五、備查文件

（一）中國證監(jiān)會準予天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金

募集注冊的文件

（二）關于申請募集天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金之

法律意見書

（三）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（四）基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照

（五）《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基

金合同》

（六）《天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托

管協(xié)議》

（七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

以上第（四）項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場所、營業(yè)場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時間內(nèi)可免費查閱，在支付

工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件或復印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年十一月十三日


              
                
               天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來）.pdf
99视频在线,国内嫩模精品私拍性色av,国产传媒毛片精品视频第一次,电影在线一区,欧美日韩国产亚洲沙发,精品国产乱码久久久久久郑州公司,亚色99
