建信利率債策略純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
建信利率債策略純債債券型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月22日
送出日期：2025年9月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 建信利率債策略純債債券 基金代碼 010767
下屬基金簡稱 建信利率債策略純債債券C 下屬基金交易代碼 010768
基金管理人 建信基金管理有限責任公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年12月16日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李峰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年12月16日
證券從業(yè)日期 2007年5月21日
基金經(jīng)理 姜月 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年1月29日
證券從業(yè)日期 2013年7月16日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
投資目標 本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益，追求穩(wěn)定的當期收益和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于國債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債（不包括次級債）、央行票據(jù)等債券，以及債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指利率債是指國債、央行票據(jù)、政策性金融債。 本基金所界定的商業(yè)銀行金融債是指公開發(fā)行的且發(fā)行主體為商業(yè)銀行的債券（不包括
次級債）。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例，并隨著各類證券風險收益特征的相對變化，以規(guī)避相關(guān)風險，提高基金收益率。 2、債券投資策略 （1）久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下，本基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟運行關(guān)鍵指標，運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析，對未來市場利率趨勢進行分析預測，據(jù)此確定合理的債券組合目標久期。 （2）期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢，分析預測收益率曲線的變化，測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風險收益，形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 （3）債券的類別配置策略 對不同類別債券的稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析，綜合評估相同期限的國債、央行票據(jù)、政策性金融債的利差和變化趨勢，通過不同類別資產(chǎn)的風險調(diào)整后收益比較，確定組合的類別資產(chǎn)配置。 （4）騎乘策略 騎乘策略，通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時，買入位于收益率曲線陡峭處的債券，持有一段時間后，伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降，獲得一定的資本利得收益。 （5）杠桿放大策略 當回購利率低于債券收益率時，本基金將實施正回購融入資金并投資于債券等可投資標的，從而獲取收益率超出回購資金成本（即回購利率）的套利價值。 （6）個券選擇策略 本基金將根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度，結(jié)合流動性等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。
業(yè)績比較基準 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
N≥30天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.35% 銷售機構(gòu)
審計費用 63,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 本基金其他費用詳見本基金合同或招募說明書費用章節(jié)。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費、指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且
年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
建信利率債策略純債債券C
基金運作綜合費率（年化）
0.76%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
證券市場價格因受經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的波動，將對
本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風險。
2、債券收益率曲線變動風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關(guān)的風險，單一的久期指標并不能充分反映
這一風險的存在。
3、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格
風險互為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得
較少的收益率。
4、流動性風險
指本基金可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項的風險。
5、本基金特有的風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。各類債券的特定風險即成為本基金及投
資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的特性與市場一致預期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于
預期的風險。
本基金投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：
（1）政策性金融債流動性風險
政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環(huán)境下，可能集中買入或賣出，存在流動
性風險。
（2）政策性金融債投資集中度風險
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，
以控制特定風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網(wǎng)站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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