嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月2日
送出日期：2025年7月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金代碼 159600
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王喆 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年10月01日
注：本基金場內(nèi)簡稱：科創(chuàng)債ETF嘉實。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的投
資”。
投資目標 本基金進行指數(shù)化投資，爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。國債期貨和信用衍生品及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。 標的指數(shù)：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
主要投資策略 本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 （一）債券指數(shù)化投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動性較好的指數(shù)成份券，保證基金資產(chǎn)流動性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和市場結(jié)構(gòu)的變化，判斷利率走勢，優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)；結(jié)合信用風險的判斷和債券定價技術(shù)，優(yōu)選個券。 1、抽樣復制策略 本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的久期、信用資質(zhì)、歷史流動性及收益率等進行分析，構(gòu)建與標的指數(shù)風險收益特征相似的投資組合，達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟蹤誤差的前提下，可通過風險可控的積極管理獲得超額收益，力爭彌補基金費用等管理成本，盡量縮小與標的指數(shù)的偏離度。 2、替代性策略 當市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導致標的指數(shù)成份券無法滿足投資需求時，基金管理人將通過投資其他債券等方式進行替代。 （二）衍生品投資策略 （三）資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績比較基準 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 S 0.3%
500,000≤S＜1,000,000 0.15%
S≥1,000,000 500元/筆
注：投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構(gòu)等收取的相關費用；場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費和訴訟費或仲裁費，基金份額持有人大會費用，因基金的證券、期貨、信用衍生品交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等），基金的銀行匯劃費用，基金的開戶費用、賬戶維護費用，基金的上市初費和年費，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險：
具體包括：標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報
與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服
務的風險、成份券停牌的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯
誤的風險（如有）、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、流動性風險、第三方機
構(gòu)服務的風險。
2、基金管理過程中共有的風險：
市場風險、信用風險、管理風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、投資于國債期貨的特定風險、投資
于信用衍生品的特定風險、投資于資產(chǎn)支持證券的風險以及其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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