華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2025年定期更新
華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金招募說明書（更新）
2025年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2020年12月29日證監(jiān)許可【2020】3668號文注冊，進行募
集。
基金管理人保證《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下簡稱
“招募說明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值及市場前景作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證金融科技主題指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
（1）樣本空間：同中證全指指數(shù)的樣本空間
（2）選樣方法：1）對樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后
20%的證券；2）對樣本空間內(nèi)剩余證券，選取不超過100只產(chǎn)品與服務(wù)涉及金融科技主題相關(guān)領(lǐng)域的
上市公司作為指數(shù)樣本，相關(guān)領(lǐng)域包括但不限于支付清算、網(wǎng)絡(luò)借貸融資、財富管理、零售銀行、保
險、交易結(jié)算以及其他運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息化技術(shù)參與金融產(chǎn)品與服務(wù)價
值鏈的公司。
（3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)，并設(shè)置權(quán)重因子。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個樣本權(quán)重不
超過10%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運作的風(fēng)險、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險、管理風(fēng)
險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能
不一致的風(fēng)險等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的
指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的
風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；ETF運作的風(fēng)險包括可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險、基金份額
二級市場交易價格折溢價風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資者
申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的
風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等；本基金投資
特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險包括股指期貨投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資
風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表
征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基
金、債券型基金及貨幣市場基金。
本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上市。由于本基金的標(biāo)的
指數(shù)組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所，其申購、贖回流程與組合證券僅在深圳或上海證券交
易所上市的ETF產(chǎn)品有所差異。本基金采用場內(nèi)“深市股票實物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”的申贖模
式。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)
險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況
與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。
本次更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年4月30日；有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為
2025年3月31日，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
目錄
一、緒言...............................................................................1
二、釋義...............................................................................2
三、基金管理人.........................................................................7
四、基金托管人........................................................................15
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......................................................................18
六、基金的募集........................................................................20
七、基金備案..........................................................................21
八、基金份額折算與變更登記............................................................22
九、基金份額的上市交易................................................................23
十、基金份額的申購與贖回..............................................................25
十一、基金的投資......................................................................38
十二、基金的業(yè)績......................................................................50
十三、基金的財產(chǎn)......................................................................51
十四、基金資產(chǎn)估值....................................................................52
十五、基金的收益分配..................................................................57
十六、基金的費用與稅收................................................................58
十七、基金的會計與審計................................................................60
十八、基金的信息披露..................................................................61
十九、風(fēng)險揭示........................................................................67
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算............................................75
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要............................................................77
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........................................................91
二十三、對基金份額持有人的服務(wù).......................................................108
二十四、其他應(yīng)披露事項...............................................................110
二十五、招募說明書的存放及查閱方式...................................................113
二十六、備查文件.....................................................................114
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督
管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱
“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱
“《指數(shù)基金指引》”）、其他有關(guān)規(guī)定及《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本招募說明書闡述了華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、
風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明
書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)
利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查
閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對基金
合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證金融科技主題交易型開放
式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招
募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)
售公告》
9、上市交易公告書：指《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告
書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)
章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，
經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日
起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表
大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券
投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券
投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經(jīng)2020
年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募
集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
17、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》定義的“交易型開放
式基金”
18、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，采用開放式
運作方式的基金
19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包
括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
23、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或
經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
24、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》（包括其不
時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資
者
25、人民幣合格境外機構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點辦
法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運用來自境外的人民幣資金進行境內(nèi)證券投資的境外
法人
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機
構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
27、特定投資者：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司頒布的《中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南（2019年修訂）》所定義的特定投資者
28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
29、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的
申購、贖回等業(yè)務(wù)
30、銷售機構(gòu)：指直銷機構(gòu)及代銷機構(gòu)
31、直銷機構(gòu)：指華寶基金管理有限公司
32、代銷機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并
接受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)，包括發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代理機構(gòu)
33、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的
代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
34、申購贖回代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指
定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
35、基金銷售網(wǎng)點：指直銷機構(gòu)的直銷中心及代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點
36、登記業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登
記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》（及其不時修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
37、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸸芾砣丝勺孕谢蛭衅渌麢C構(gòu)代為辦理登記業(yè)
務(wù)。本基金的登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
38、深圳證券賬戶：指深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或深圳證券交易所
基金賬戶
39、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
40、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算
結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月
42、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
43、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
44、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
45、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
46、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
47、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
48、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所發(fā)布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購
贖回實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實施的《中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》（包括其不時修訂）
及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、深圳證券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等
49、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的
行為
50、申購：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購贖回清單規(guī)
定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
51、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
52、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
53、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
54、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給
贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
55、標(biāo)的指數(shù)：指中證金融科技主題指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更
56、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
57、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購或贖回的基金
份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
58、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合
證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
59、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單位中的
組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購或贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單
位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
60、元：指人民幣元
61、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額
62、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)同期增長率差額之日
63、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減
去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算，如本基金實施份
額拆分、合并，將按經(jīng)拆分、合并調(diào)整后的基金份額折算日基金份額凈值來計算相應(yīng)基金份額凈值增
長率）
64、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之
比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并，則以基金份額折算或拆分、合并日為初
始日重新計算）
65、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及
其他資產(chǎn)的價值總和
66、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
67、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
68、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值
的過程
69、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證券金融
股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的
業(yè)務(wù)
70、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦
法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等
媒介
71、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變
現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提
前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)
違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
72、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責(zé)任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會信息
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產(chǎn)經(jīng)營部、寶武集團下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等。現(xiàn)任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務(wù)所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司清算登記部總經(jīng)理、營運副總監(jiān)、營運總
監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F(xiàn)任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網(wǎng)絡(luò)科技（北京）
有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計劃處處
長?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責(zé)任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團執(zhí)行董事、高級副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會計師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團?，F(xiàn)任中國總會計師
協(xié)會副會長，兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事、重慶小米消費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清
晰醫(yī)療集團控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)法
學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級訪問學(xué)者，紐約大學(xué)法學(xué)院
“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級訪問學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦大
學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責(zé)人，上
海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公
司獨立董事，法律與國際事務(wù)委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法
學(xué)會常務(wù)理事、中國法學(xué)會財稅法學(xué)會常務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試
驗區(qū)管委會法律顧問等職務(wù)。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院助理教授、會計學(xué)院院長助理。現(xiàn)任上
海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會計學(xué)院副院長。并為中國總會計師協(xié)會財務(wù)管理專業(yè)委
員會委員、中國商業(yè)會計學(xué)會智能財務(wù)分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會信息
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國銀聯(lián)股份有限公
司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司?，F(xiàn)任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長，廣東鋼鐵集團規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團人事效率總監(jiān)、領(lǐng)
導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團產(chǎn)業(yè)金融黨工委副書記、紀(jì)工委書
記?，F(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責(zé)任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計監(jiān)察法務(wù)
部部長、審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險管理部資深風(fēng)險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)察稽核助
理?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
呂笑然先生，副總經(jīng)理，本科。曾在寶鋼集團戰(zhàn)略發(fā)展部、重大工程項目部、經(jīng)濟管理研究院等
任職，曾任寶鋼集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、規(guī)劃投資總
監(jiān)。2021年7月加入華寶基金管理有限公司任黨委委員、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任華寶基金管理有限
公司副總經(jīng)理。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設(shè)備進出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會，曾
任華寶證券有限責(zé)任公司首席風(fēng)險官、合規(guī)總監(jiān)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經(jīng)理，營
運副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險管
理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
陳建華，碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司，先后在
研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年12月至2022年10
月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證
券投資基金基金經(jīng)理，2017年5月至2021年1月任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華
寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配
置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理，2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年4月起任華
寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證智能電動汽車
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年10月至2024年10月任華寶中證新材料主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證智能電動汽車交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證金融科技主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)
型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金經(jīng)理，2022年10月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2022年
12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2024年8月起
任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投決會信息
李孟恒先生，華寶基金管理有限公司首席信息官。
張廣宇先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
秦彥齊先生，華寶基金管理有限公司創(chuàng)新研究發(fā)展中心高級分析師。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
(三)基金管理人職責(zé)
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格依法履行下列職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
(四)基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦
法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違
法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投
資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
(五)基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)性
風(fēng)險、信譽風(fēng)險和事件風(fēng)險（如災(zāi)難）等。
針對上述各種風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，建立清晰的
責(zé)任線路和報告渠道、配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識別風(fēng)險。辨識公司運作和基金管理中存在的風(fēng)險。
（3）分析風(fēng)險。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)險歸類。
（4）度量風(fēng)險。評估風(fēng)險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風(fēng)險水平劃分為若干級別，每一種風(fēng)險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程度分別進入相應(yīng)的級
別。定量的方法則是設(shè)計一些風(fēng)險指標(biāo)，測量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險。將風(fēng)險水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對比，對于那些級別較低、在公司所定標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)
的風(fēng)險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；而對較為嚴(yán)重的風(fēng)險，則制
定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；對于一些后果可能極其嚴(yán)重的風(fēng)險，則除了嚴(yán)格控制以外，還準(zhǔn)備了相應(yīng)的應(yīng)急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風(fēng)險管理系統(tǒng)進行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在必要時結(jié)合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風(fēng)險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監(jiān)
管部門及時而有效地了解公司風(fēng)險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司固有財產(chǎn)、各項委托基金財產(chǎn)、其他資產(chǎn)分離運作，獨立
進行。
相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措
施來消除內(nèi)部控制中的盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場營銷等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在
物理上和制度上適當(dāng)隔離；對因業(yè)務(wù)需要必須知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督防
范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運作成本，保
證以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位員工，
不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、防范和化解
風(fēng)險為出發(fā)點。
適時性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并且必須隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)
營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進行相應(yīng)的修改或完善。
（2）內(nèi)部風(fēng)險控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整
的信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機制。
內(nèi)部風(fēng)險控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)控
制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內(nèi)部稽核控制等。
（3）督察長制度
公司設(shè)督察長，督察長由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨立董事同意。
督察長應(yīng)當(dāng)定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員
會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司
運作中存在問題時，應(yīng)當(dāng)及時告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實；公司總經(jīng)理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應(yīng)當(dāng)向公司董
事會、中國證監(jiān)會及相關(guān)派出機構(gòu)報告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險管理制度
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定的程序和適
當(dāng)?shù)姆椒ǎM行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部負責(zé)調(diào)查評價公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負責(zé)調(diào)查、評價公司有
關(guān)部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對內(nèi)控制度的缺失提出補充
建議；進行日常風(fēng)險監(jiān)控工作；協(xié)助評價基金財產(chǎn)風(fēng)險狀況；負責(zé)包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項
內(nèi)部審計事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險業(yè)務(wù)處、理財信托業(yè)
務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運營管理處、跨境與外包
管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)有托管運營中
心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制審
計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”
的經(jīng)營理念，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項職責(zé)，切實維護資產(chǎn)持有人的合
法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷
擴大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬
戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種
最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年三季度末，中國建設(shè)銀行已托管1387只證券投資基金。中國建
設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托
管人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中
央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上
清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施
獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以
及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中
國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年
度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)
有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，
確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管
理和內(nèi)部控制的有效性進行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)
工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)
操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實行復(fù)
核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保
管，制約機制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露
人負責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自行開發(fā)的
“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基金
的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算
服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)
督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進行監(jiān)控，
如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進行風(fēng)險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有
重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進行核查。
3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，
如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金份額銷售機構(gòu)
1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）
本基金的申購贖回代理券商請詳見基金管理人官網(wǎng)公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要
求，選擇其他符合要求的申購贖回代理券商代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2、二級市場交易代理券商
本基金辦理二級市場交易業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、經(jīng)深圳證券交易所和中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的深圳證券交易所會員單位。具體會員單位名單可在深圳證券交易
所網(wǎng)站查詢。
（二）登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：趙亦清
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-50938907
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦注冊會計師：陳露、張亞旎
六、基金的募集
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2020】3668號準(zhǔn)予注冊，由基金管理人依照《基金法》、《運作
辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集。募集期從2021年2月22日起，至2021年
2月26日止，共募集254,452,074.00份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為3,851戶.
七、基金備案
本基金基金合同于2021年3月4日生效?！痘鸷贤飞Ш?，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予
以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月
內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理，并由登記機構(gòu)進行基金份額的變更登記?；?
份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但
調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份
額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響（因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益不視為實質(zhì)性影響）?；鸱蓊~折算后，基
金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理
基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)
則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、本基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不低于2億元；
2、本基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人；
3、符合深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；鸱蓊~獲準(zhǔn)在深圳證券交易所
上市的，基金管理人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書。
本基金已于2021年3月19日在深圳證券交易所上市。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》等有關(guān)規(guī)
定。
（三）停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市
基金份額在深圳證券交易所的停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市及終止上市交易，應(yīng)遵照《深圳
證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基
金交易和申購贖回實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時，本
基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，而無需召開基金份額持有人
大會?；鸾K止上市后，場內(nèi)基金份額的處理規(guī)則由基金管理人提前制定并公告。若屆時本基金管理
人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)?
程序后選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。有關(guān)本基金變更標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)事項見基金管理人屆時相
關(guān)公告。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托的機構(gòu)在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)
各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供
投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代
成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價
相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金差額）/最小申購贖回單位對應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。如深圳證券交易所對基金份額
參考凈值的計算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、登記機構(gòu)對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)
定內(nèi)容進行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對基金合同進行修訂的，無須召開基金份額持有人
大會。
（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，基金
管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括境外交
易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應(yīng)當(dāng)通過申購贖回代理機構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理機構(gòu)提
供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理機構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金自2021年3月19日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機
構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
①投資者辦理申購或贖回業(yè)務(wù)，應(yīng)持有并使用深圳A股賬戶；
②投資者的相關(guān)證券和基金份額應(yīng)當(dāng)托管在申購贖回代理機構(gòu)；
③投資者通過該申購贖回代理機構(gòu)申報申購、贖回業(yè)務(wù)。
投資者必須根據(jù)申購贖回代理機構(gòu)或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提
出申購或贖回的申請。
投資者交付申購對價，申購成立；登記機構(gòu)確認(rèn)申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時持
有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，則贖回申請成立，登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者在提交申
購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余
額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申
請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合
內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
申購贖回代理機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表申購贖回代理機
構(gòu)確實接收到該申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖回申請的確認(rèn)情
況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購和贖回過程中涉及的申購贖回對價和基金份額的清算交收適用《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的登記與深交所上市的成
份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理
現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機構(gòu)、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深交所上市的成
份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理
現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機構(gòu)、基金管理人和基金托管人。
如果基金管理人及登記機構(gòu)在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他
相關(guān)規(guī)定進行處理。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理機構(gòu)的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替
代和現(xiàn)金替代退補款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收
的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或
基金資產(chǎn)的損失。
基金管理人和登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金份額持有人利益不存在實質(zhì)不利影響
的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，并
在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍，最小申購贖回單位由基金管理
人確定和調(diào)整。本基金最小申購贖回單位為50萬份。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購贖回單位進
行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購份額及當(dāng)日贖回份額上限，并在申購贖回清單中公告。
3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)
定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實
保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施
對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)
整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購、贖回的對價、費用
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價是
指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資者
贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給投資者的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中
包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間
進行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的申贖現(xiàn)金、組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
“申贖現(xiàn)金”不屬于組合成份證券，是為了便于登記機構(gòu)的清算交收安排，在申購贖回清單中增
加的虛擬證券?！吧贲H現(xiàn)金”的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”，但含義與組合成份證券的必須現(xiàn)金替代不
同，“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”的非深市成份證
券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志為“允許”的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代金額
為最小贖回單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志
為“允許”的非深市成份證券的贖回替代金額之和。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、贖回單
位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允
許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
對于深市成份證券，現(xiàn)金替代的類型可以設(shè)為：“禁止”、“允許”和“必須”。
對于滬市成份證券，可以設(shè)為：“允許”和“必須”。
禁止現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不允許使用
現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于所有成份股。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股時，可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用
現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替
代。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用
現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作
為替代。
2）可以現(xiàn)金替代
可以現(xiàn)金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市成份證券。
【1】對于深市成份證券
①適用情形：投資者申購時持倉不足的深市成份證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。如果深圳證券交易所參考價格
確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易后買入，
而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在
申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購
入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該
部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人有權(quán)在
T+2日內(nèi)任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證
券，實際買入被替代證券的價格可能處于T+2日內(nèi)較高的位置或處于最高價格，基金管理人對此不承
擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入
證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法
實現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代
金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購
入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或
投資者應(yīng)補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分
被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應(yīng)退款和
補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3
個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金
替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：
說明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票指數(shù)為n。
該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對參考價格
確定原則進行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對參考基金份
額凈值計算方式進行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
【2】對于滬市成份證券
①適用情形：投資者申購和贖回時的滬市成份證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的滬市成份證券，替代金額的計算公式為：
申購替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1+現(xiàn)金替代溢價比例）
贖回替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1-現(xiàn)金替代折價比例）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。如果上海證券交易所參考價格
確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
申購時收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實際
買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖
回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取申購替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入
該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部
分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
贖回時扣除現(xiàn)金替代折價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際
賣出價格扣除相關(guān)交易費用后與贖回時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖
回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)此支付贖回替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出
該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部
分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
③替代金額的處理程序
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購
被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代
的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日
（簡稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順序按照深
圳證券交易所確認(rèn)申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的深圳證券交易所申
購贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券的交易指令。
基金管理人按照“時間優(yōu)先”的原則依次與申購?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的
款項，即按照申購確認(rèn)時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包括買入價格與交
易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項；按照“時間優(yōu)先”的原則
依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項，即按照贖回確認(rèn)時間順序，以替代
金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資
者或贖回投資者應(yīng)補交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金管理人可
以繼續(xù)進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買
入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項；若未能購入全
部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費
用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者
或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價
格扣除交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補交的款項；若未能賣出全部
被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上
按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投
資者應(yīng)補交的款項。
特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一
次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補
交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照
最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資
者應(yīng)補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股權(quán)益等變動，則進行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應(yīng)退款和
補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3
個工作日內(nèi)完成。
3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以及處于停
牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人利益等原因認(rèn)為有必要
實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一定數(shù)量的
現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后
T日開盤參考價。
4、預(yù)估現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請申購贖回的投
資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金差額。其計
算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代
的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價
乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價乘積之
和）
其中，T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價主要根據(jù)深圳證券信息有限公司所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證
券調(diào)整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖
回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金差額指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單位中的組合證券
市值和現(xiàn)金替代之差，T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的固定
替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止
現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
當(dāng)現(xiàn)金替代標(biāo)志為禁止現(xiàn)金替代或可以現(xiàn)金替代時，若T日為某一股票除息、送股(轉(zhuǎn)增)、配股
等發(fā)生的權(quán)益變動的權(quán)益登記日，基金管理人將以該股票經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T日收盤價為基礎(chǔ)計算T日現(xiàn)
金差額。
T日投資者申購、贖回的基金份額，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)
其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)
的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，
如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名稱 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
基金代碼
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額
可以現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利
本市場申購贖回組合證券只數(shù)
全部申購贖回組合證券只數(shù)
是否開放申購
是否開放贖回
當(dāng)天凈申購的基金份額上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股份數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價比例 現(xiàn)金替代折價比例 申購替代金額（元） 贖回替代金額（元） 掛牌市場
說明：此表僅為示意，以屆時實際公布為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金財產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當(dāng)前
一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值
存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請；
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
5、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理機構(gòu)、登記機構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或者指數(shù)
編制單位、相關(guān)證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)
或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限
于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
7、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
8、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面
影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
9、當(dāng)日申購申請達到基金管理人設(shè)定的申購份額上限時；
10、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根
據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價本金
將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付贖回對價；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩
支付贖回對價。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基
金贖回申請或延緩支付贖回對價；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理機構(gòu)、登記機構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，或者指數(shù)
編制單位、相關(guān)證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)
或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限
于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受投資
者的贖回申請；
8、當(dāng)日贖回申請達到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限時；
9、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生上述除第8項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付，如暫時不能足額支付，應(yīng)
將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫
停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的
證券交易所以外的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的
業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十一）基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)
基金的登記機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收
取一定的手續(xù)費用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下，根據(jù)市
場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整，應(yīng)在新的申購贖回安排實施前按照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集合申購即允許多個投資者集合其持有的組合證券共同構(gòu)成最小申購贖回單位或其整數(shù)倍
進行申購?；鸸芾砣擞袡?quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集中申購，即基金管理人接受投資者用滿足條件的部分證券集中申購ETF。
4、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整基
金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面
委托代理協(xié)議。
6、對于符合相關(guān)法律法規(guī)要求的特定投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行前另行公告。
7、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通本基金場外份額，也可在目前的申贖方式外，采
取其他合理的申贖方式，并于新的申贖方式開始執(zhí)行前的至少三個工作日予以公告?；鸸芾砣擞袡?quán)
制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
8、若本基金推出ETF聯(lián)接基金，在本基金上市之前，本基金可根據(jù)實際情況向本基金的聯(lián)接基金
開通特殊申購，不收取申購費用。具體請參見招募說明書或相關(guān)公告。
9、基金合同生效后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對跨市場交易型開放
式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)
整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的
申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書予以更新，無須召開基金份額持
有人大會審議。
十一、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對
值控制在0.2%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政
府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨
幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；股指期貨及
其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)
標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)
整。
2、替代性策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得
足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
3、債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債
券，債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，綜合運
用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合
同，控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲
得長期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理，以提
高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。
6、可轉(zhuǎn)債投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行
估值分析的基礎(chǔ)上，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券。
7、轉(zhuǎn)融通投資策略
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需
要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出
借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
8、融資投資策略
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟
蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
9、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精
選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募
說明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數(shù)化投資采用組合復(fù)制法，按照成份股在中證金融科技主題指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指
數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以及因基金的申購
和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，基金管理人會在10個交易日內(nèi)對投資組合進行
適當(dāng)調(diào)整，以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。
1、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策
略，及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），以及成份
股公司其他重大信息，分析這些信息對指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策
略。
3、標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形，本基金管理人將密切關(guān)注樣
本股票的調(diào)整，并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以
應(yīng)對基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標(biāo)的指
數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編
制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約
定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，進
入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基
金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計算。
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重
大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基
金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基
金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限
制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（六）標(biāo)的指數(shù)
中證金融科技主題指數(shù)。
中證金融科技主題指數(shù)選取產(chǎn)品與服務(wù)與金融科技領(lǐng)域相關(guān)的上市公司作為樣本股，相關(guān)的領(lǐng)域
包括但不限于支付清算、網(wǎng)絡(luò)借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算以及其他運用大數(shù)
據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息化技術(shù)參與金融產(chǎn)品與服務(wù)價值鏈的公司，旨在反映相關(guān)領(lǐng)域
的A股上市公司整體表現(xiàn)。
（七）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證金融科技主題指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機
構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（八）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特
征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的利
益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。
（十）基金投資組合報告
本基金投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 4,454,384,273.32 98.31
其中：股票 4,454,384,273.32 98.31
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 49,918,998.59 1.10
8 其他資產(chǎn) 26,793,794.72 0.59
9 合計 4,531,097,066.63 100.00
注：1、此處股票投資項含可退替代款估值增值，而“報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合”的合
計項不含可退替代款估值增值，兩者在金額上可能不相等。
2、本基金本報告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產(chǎn)”、“銀行存款和結(jié)算備付金合計”等
項目的列報金額已包含對應(yīng)的“應(yīng)計利息”和“減值準(zhǔn)備”（若有），“其他資產(chǎn)”中的“應(yīng)收利
息”指本基金截至本報告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 311,599,663.97 6.94
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 24,281,311.00 0.54
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 3,048,970,335.20 67.86
J 金融業(yè) 1,068,715,111.14 23.79
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 4,453,566,421.31 99.13
（2）報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 647,175.23 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 30,552.72 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 21,669.72 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 18,700.34 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 718,098.01 0.02
（3）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 300033 同花順 1,499,296 428,198,937.60 9.53
2 300059 東方財富 17,799,311 401,908,442.38 8.95
3 600570 恒生電子 12,071,730 338,491,309.20 7.53
4 300339 潤和軟件 6,338,084 329,073,321.28 7.32
5 000997 新 大 陸 6,574,402 196,377,387.74 4.37
6 002065 東華軟件 17,951,447 187,054,077.74 4.16
7 300803 指南針 2,839,887 178,004,117.16 3.96
8 002152 廣電運通 10,013,117 132,673,800.25 2.95
9 300085 銀之杰 3,367,437 121,093,034.52 2.70
10 300377 贏時勝 4,806,525 120,451,516.50 2.68
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 301626 蘇州天脈 957 80,330.58 0.00
2 688605 先鋒精科 744 53,776.32 0.00
3 301658 首航新能 4,369 51,554.20 0.00
4 688708 佳馳科技 780 42,689.40 0.00
5 688726 拉普拉斯 979 42,508.18 0.00
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券投資。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
基金管理人沒有發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在報告期內(nèi)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒
有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 579,528.96
2 應(yīng)收證券清算款 26,214,265.76
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計 26,793,794.72
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況 說明
1 301626 蘇州天脈 80,330.58 0.00 新股鎖定
2 688605 先鋒精科 53,776.32 0.00 新股鎖定
3 301658 首航新能 51,554.20 0.00 新股流通受限
4 688708 佳馳科技 42,689.40 0.00 新股鎖定
5 688726 拉普拉斯 42,508.18 0.00 新股鎖定
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計數(shù)可能不等于分項之和。
十二、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2025年3月31日，基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，本報告中所列數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計。
凈值增長率與同期比較基準(zhǔn)收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標(biāo)準(zhǔn)差 ② 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率③ 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ ①－③ ②－④
2021/03/04 - 2021/12/31 22.69% 1.50% 13.90% 1.58% 8.79% -0.08%
2022/01/01 - 2022/12/31 -20.93% 2.08% -21.40% 2.11% 0.47% -0.03%
2023/01/01 - 2023/12/31 11.27% 1.92% 10.03% 1.95% 1.24% -0.03%
2024/01/01 - 2024/12/31 32.61% 3.11% 31.54% 3.15% 1.07% -0.04%
2025/01/01 - 2025/03/31 1.07% 2.69% 1.18% 2.71% -0.11% -0.02%
2021/03/04 - 2025/03/31 44.67% 2.28% 31.10% 2.32% 13.57% -0.04%
十三、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的款項以及其他投
資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的
財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保管。基金
管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)
人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金
財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)
相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)
本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十四、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資
等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門
有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準(zhǔn)則
規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最
近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足
證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并在估值技
術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者
的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資
產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支
持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法
取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一
估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確
定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行
估值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的
資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公
司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值；
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以活躍市場上
未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整，確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況
下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值
凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估
值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后未
行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供
估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變
動的情況下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
5、投資股指期貨的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
7、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行估
值。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金
會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精
確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整
機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。
當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失
當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故
障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的
估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已
經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正；
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對估值錯誤的
有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)；
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)
對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利
益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲
得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實
際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方；
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大；
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會備案并公告；
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，基金
管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。基金管理人應(yīng)
于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人
對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值
錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結(jié)算公司等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此
造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)
積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十五、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益
分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使
除息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收
益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
十六、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用、賬戶開戶及維護費用；
8、基金上市初費及年費、IOPV計算與發(fā)布費用、收益分配中發(fā)生的費用；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在
月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用
自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在
月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用
自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支
出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財產(chǎn)投資的
相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代
扣代繳。
十七、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)所需在2
日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)險
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有
人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合中國證監(jiān)
會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡
稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)
保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)購、申購和
贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷?
同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招
募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權(quán)
利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，
更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資
料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基
金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托
管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日
登載于規(guī)定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金份額折算結(jié)果
公告登載于規(guī)定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易前至少3個工作
日，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、申購贖
回代理機構(gòu)以及其他媒介公告當(dāng)日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報
告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者
的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類
別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的
特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析等。
九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和
規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事
件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委托
基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金
托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處
罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其
有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
20、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市、終止上市；
21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、基金份額的折算；
23、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
25、新增或調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的其
他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知
悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會和基金上市交易的證券交易
所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
十二）基金投資股指期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露
股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對
基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細?；鸸芾砣藨?yīng)在基
金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按
市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、
損益情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易
事項做詳細說明。
十五）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露
參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及管理情況。
十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責(zé)管
理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清
算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)
向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、
及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同
媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工
作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、不可抗力；
2、發(fā)生基金暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他情形。
十九、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益
水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
政策風(fēng)險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
經(jīng)濟周期風(fēng)險：隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于股
票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于股票和債券，其收益水平會受到利率變化的
影響。
2、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本調(diào)整基金的投資組
合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“十、基金份額
的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的
非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的
國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債
券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，但在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出
現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理措施，在保障持有人利
益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者巨額贖回的情形時，基金管理人
將在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用暫停接受贖回
申請、延緩支付贖回對價、暫停基金估值等流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為
特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施。對于各類流動性風(fēng)險管理工具的使用，基金管理人將
依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與
基金托管人協(xié)商一致。在實際運用各類流動性風(fēng)險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支
付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支
付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十六部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細
了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延緩支付贖
回對價。
3、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著
標(biāo)的指數(shù)的波動而波動，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個股風(fēng)險。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均報
率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)負責(zé)日常管理。指數(shù)編制機構(gòu)在編制、計算相關(guān)指數(shù)時沒有義
務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機構(gòu)不保證標(biāo)的指數(shù)的準(zhǔn)確性和正確性，亦不保證
在指數(shù)編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對風(fēng)險的
重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤
差擴大，與業(yè)績基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現(xiàn)對指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致
基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤
等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因上述
原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標(biāo)的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當(dāng)程序，本基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資策略將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風(fēng)險收益特征將與新的
標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止
對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會
進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編
制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、ETF運作的風(fēng)險
（1）可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股參與認(rèn)購基金份額，存
在可能因接受股票認(rèn)購導(dǎo)致基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報不一致、基金凈值出現(xiàn)較大波動甚至虧
損的風(fēng)險。
（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實時市價）
與一級市場申購贖回價格（當(dāng)日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)
布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算公式數(shù)據(jù)來源
不同，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)算價格也可能存在差
異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險需投資者自
行承擔(dān)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二級市場價格
的折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方
式進行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購贖回清單的格式”相關(guān)約
定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（5）投資者申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申請，從而導(dǎo)致申購失
敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因
此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠
的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致贖回失
敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按
原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能
在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將受影響。
（8）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險
基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行為
對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置的完全
合理性。
（9）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等
因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
（10）套利風(fēng)險
由于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風(fēng)險。同時，買
賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利機會。另
外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于無法買入成份股而影響溢價套利，或無
法賣出成份股而影響折價套利。
（11）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理機構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，由此影響對
投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所
及其他代理機構(gòu)。
3）證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機構(gòu)及其他代理機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金
或投資者利益受損的風(fēng)險。
（12）退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，
導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險
（1）股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，可能面臨如下風(fēng)險：
1）杠桿風(fēng)險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波動。
2）基差風(fēng)險：在利用股指期貨對沖市場系統(tǒng)風(fēng)險時，基金資產(chǎn)可能因為股指期貨合約與標(biāo)的指數(shù)
價格變動方向不一致而承擔(dān)基差風(fēng)險。因存在基差風(fēng)險，在股指期貨合約展期操作時，基金資產(chǎn)可能
因股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風(fēng)險。
3）股指期貨展期時的流動性風(fēng)險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期操作，平倉持有的股
指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當(dāng)股指期貨市場流動性不佳、交易量不足時，將會導(dǎo)致展
期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產(chǎn)造成不利的影響。
4）期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實行當(dāng)日
無負債結(jié)算制度，資金管理要求高。當(dāng)市場持續(xù)向不利方向波動導(dǎo)致期貨保證金不足，如果未能在規(guī)
定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金資產(chǎn)帶來超出預(yù)期的損失。
5）到期日風(fēng)險：股指期貨合約到期時，本基金的賬戶如仍持有未平倉合約，交易所將按照交割結(jié)
算價將賬戶持有的合約進行現(xiàn)金交割，因此無法繼續(xù)持有到期合約，具有到期日風(fēng)險。
6）對手方風(fēng)險：基金管理人運用基金資產(chǎn)投資于股指期貨時，會盡力選擇資信狀況優(yōu)良、風(fēng)險控
制能力強的期貨公司作為經(jīng)紀(jì)商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違
法、違規(guī)經(jīng)營行為或破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
7）連帶風(fēng)險：為基金資產(chǎn)進行結(jié)算的結(jié)算會員或該結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又
未能在規(guī)定的時間內(nèi)補足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強行平倉時，基金資
產(chǎn)可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
8）未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險：由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、中金所交易規(guī)則的修改、
緊急措施的出臺等原因，基金資產(chǎn)持有的未平倉合約可能無法繼續(xù)持有，基金資產(chǎn)必須承擔(dān)由此導(dǎo)致
的損失。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險：本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)
險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（3）存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用
風(fēng)險和市場風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及
時變現(xiàn)并支付贖回款項的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指本基金進行轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還
出借證券、無法及時支付權(quán)益補償及相關(guān)費用等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險是指本基金持有
的證券出借后，可能出現(xiàn)出借期間無法及時處置證券，而證券價格持續(xù)下跌導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)
險。
（5）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。具體而言，信用
風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基
金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。投資風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)
致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險，主要
包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
6、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會影響基金的
收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的
正常進行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、銷售機構(gòu)、證券交
易所、證券注冊登記機構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險
合規(guī)性風(fēng)險指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)
律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理
人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方
法不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資者
在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
10、其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損
失。
金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的
風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構(gòu)代理銷售，但是，基金并不是
代銷機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)代銷機構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?，代銷機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會
決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公
告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)
清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)
定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投
資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)或其他為基金提供服
務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易
過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作
基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)
和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購價格、申購和贖回對價和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，
編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，因向?qū)徲嫛⒎傻韧獠?
專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)
任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?；?4）
基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集
費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人，投資
者以股票認(rèn)購的，相關(guān)股票的解凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施
保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期
貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，
保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金
分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相
互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根
據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期
限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現(xiàn)金部
分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機
構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項或認(rèn)購股票、申購對價、贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費
用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額
持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。若以本基金為目標(biāo)
基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致的聯(lián)接基金的基金合同生
效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份
額直接出席本基金的基金份額持有人大會或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。在計算參會份額和票數(shù)時，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本
基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持
有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基
金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基金的基
金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金
份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會
的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持
有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基
金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或
基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前
提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式、為本基金增設(shè)新的份額類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金
合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托
管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括申購贖回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等）；
（6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照指數(shù)編制公司的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標(biāo)的指數(shù)許可使用費費率、
計算方法或支付方式；
（8）本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購贖回；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管
理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召
開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管
理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持
有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱蓊~持有人
大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達
時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持
有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間
和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會時
基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及
委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額
的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表決
截止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公
告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金
管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人
或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份額
不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在
權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)
當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決
意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理
人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證
及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機
構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其他
非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人
大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后
由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會
議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主
持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大
會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持有人
大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一
般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定
的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表
決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代
表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)
督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄?
人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)
果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點
后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的
效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以
公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，
在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的
基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是
直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托
管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審
議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項
的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公
告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清
算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議可通過友好協(xié)商解
決，但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其
時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束
力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺
灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場
所查閱。
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
郵政編碼：200120
法定代表人：黃孔威
成立日期：2003年3月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼
現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆
借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)
務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、投資對象
進行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要
求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合《基金合
同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)
債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工
具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；股指期貨及
其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資比例進行監(jiān)督。
基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
1、本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
2、本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約
定；
3、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
4、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
5、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
6、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
7、本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期
間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
8、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的股
票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
9、本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，進入
全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
10、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場波
動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
11、基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
12、本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
13、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
（1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易
日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
（2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
（3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
（4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
14、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第7、10、13項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成
份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投
資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券、
期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第13
項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（三）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營原則，配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)
人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和控制風(fēng)險。基金托管人
將對基金參與出借業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和復(fù)核。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本托管協(xié)議第十五條第
（九）款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符
合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審
批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通
過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與銀行間債
券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、
經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方
式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基
金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間
債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)
算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對
手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托
管人協(xié)商解決。
基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負責(zé)解決因
交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未
履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，
基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償。基金托管人則根據(jù)銀行間債
券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易
對手或交易方式進行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何
損失和責(zé)任。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資流通受限
證券進行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受限證券的
比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)
險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的
情況進行監(jiān)督。
1.本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售
部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌
的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期
不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)
任公司負責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責(zé)相關(guān)工作的落實和協(xié)
調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a(chǎn)生的流通受限證券登記存管問題，造成基
金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任
及損失，由基金管理人承擔(dān)。
本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。
2.基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。風(fēng)險處置預(yù)
案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流動性困難以及相關(guān)
損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次投資流通受限證券前向基金托
管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有效的措
施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因
而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔(dān)所有損
失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人
原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭
受的損失。
3.本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個工作日向基金托管人提交有關(guān)書
面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)
及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
（1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。
（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4.基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投
資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比
例、鎖定期等信息。
本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進行及時調(diào)整，基金
管理人應(yīng)在兩個工作日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。
5.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：
（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案的建立與完善情況。
（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。
（4）信息披露情況。
6.相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金
份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳
推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、《基金
合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸?
理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時
核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾
正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)
查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管
人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議對基
金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金
托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向
中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有
關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人承
擔(dān)。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管
協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提
出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管
基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未執(zhí)行或無
故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議
及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對
并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在
上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人應(yīng)積
極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性
和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管
人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)
定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解
決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金
托管人依據(jù)相關(guān)登記結(jié)算公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、開戶銀行或交易/登記結(jié)算機構(gòu)扣收交易
費、結(jié)算費和賬戶維護費等費用）。
6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基
金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催
收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人
對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的“基金募集專
戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)
符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托
管人開立的基金銀行賬戶，網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票應(yīng)劃入本基金的證券賬戶下，同時在規(guī)定時間
內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參
加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事
宜。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1.基金托管人應(yīng)以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)
的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏?
假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產(chǎn)的支
付。
5.基金管理人應(yīng)于托管產(chǎn)品到期后及時完成收益兌付、費用結(jié)清及其他應(yīng)收應(yīng)付款項資金劃轉(zhuǎn)，
在確保后續(xù)不再發(fā)生款項進出后的10個工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)出銷戶申請。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬
戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以
外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管
理人負責(zé)。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待本基金啟始運營后,基金管理人可向基金托管人發(fā)送劃
款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代
表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極
協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定以及
基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》執(zhí)行。
5、賬戶注銷時，由基金管理人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定，委托有交易關(guān)系的
證券公司負責(zé)辦理。銷戶完成后，基金管理人需將相關(guān)證明提供至基金托管人。賬戶注銷期間如需基
金托管人提供配合的，基金托管人應(yīng)予以配合。
6.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業(yè)
務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)
定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責(zé)以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借市場的
交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定，以本基金的名義在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)算賬戶，并
代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市
場債券回購主協(xié)議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)法律法規(guī)
和《基金合同》約定開立符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要的其他賬戶。如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管
理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。新賬戶按有關(guān)
規(guī)定使用并管理。
2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深
圳分公司/北京分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金
托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人
雙方約定辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、與基金
財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人
代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基
金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作
日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限為不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值?；鸱蓊~凈值是按照每個工作日閉市
后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。
基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定
暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1.估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
2.估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確
定公允價格；
②交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值凈價進行估值；
③交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
④交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行
估值；
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的
資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值；
③在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公
司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值；
④對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以活躍市場上
未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整，確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況
下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估
值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一
估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后
未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提
供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的
變動的情況下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
（5）投資股指期貨的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（6）本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
（7）本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行估
值。
（8）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體
情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金
會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
3.特殊情形的處理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯
誤處理。
由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所或登記結(jié)算公司等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由
此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)
當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1.當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；基金份額
凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一
步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)發(fā)生凈值
計算錯誤時，由基金管理人負責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先
行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
2.當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基
金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進行賠償：
(1)本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)
上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造
成的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。
(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計算
過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)
法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與
基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達
成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基
金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。
(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導(dǎo)致基金份額
凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理人計算結(jié)
果為準(zhǔn)。
4.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事
人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（四）暫停估值的情形
1.基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致的；
4.中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O(shè)置、記錄和保管本
基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法
為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金
管理人的賬冊為準(zhǔn)。
（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1.財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進行獨立的復(fù)核。核對不符時，應(yīng)及時通
知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排
(1)報表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在季度結(jié)束之日起15個工作日
內(nèi)完成基金季度報告的編制；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成基金中期報告的編制；在每年結(jié)束之
日起三個月內(nèi)完成基金年度報告的編制?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當(dāng)
期季度報告、中期報告或者年度報告。
(2)報表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核過程中，
發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)
規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。
（八）基金管理人應(yīng)在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊
由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)分別保管基金份額持
有人名冊，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無
故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有
人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解決，但若未能以協(xié)商方式解
決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際
經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，仲裁
費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地
履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法
律）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合
同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應(yīng)報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4.發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金管
理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3.基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產(chǎn)清算程序：
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
(2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
(3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
(4)制作清算報告；
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
(6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
(7)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定會計師事務(wù)所審計、并由律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)
清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十三、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額持有人的需
要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
1、投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構(gòu)更改。
2、在從銷售機構(gòu)獲取準(zhǔn)確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)投資者
的需要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對賬單服務(wù)的基金份額持有人
提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對賬單，可撥打基金管理人
客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供
姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，客服人員核對信息無誤后，為基
金份額持有人免費郵寄紙質(zhì)對賬單。
3、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上資訊服
務(wù)。
（三）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，400-820-5050，該電話可轉(zhuǎn)人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、38505732
傳真：021－50499663，50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵
件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售
機構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機構(gòu)提供的服務(wù)進行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，
您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十四、其他應(yīng)披露事項
本報告期內(nèi)，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2025/05/30 關(guān)于華寶基金與民商基金銷售（上海）有限公司終止基金相關(guān)代理銷售業(yè)務(wù)的通知
2025/04/23 華寶基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動性服務(wù)商的公告
2025/04/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2025/04/22 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告
2025/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2025/04/09 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增財通證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2025/04/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2025/03/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2025/03/31 華寶基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年 度）
2025/03/31 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年度報告
2025/03/13 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護的通知
2025/02/17 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增恒泰證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2025/02/10 華寶基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額業(yè)務(wù)協(xié)議更新提示
2025/01/24 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增江海證券有限公司為一級 交易商的公告
2025/01/22 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告
2025/01/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2025/01/17 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加流動性服務(wù)商的公告
2025/01/17 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增西南證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2025/01/10 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/12/27 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2024/12/27 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）
2024/11/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加流動性服務(wù)商的公告
2024/11/13 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增中泰證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/11/12 投資者安全意識教育
2024/11/04 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增大同證券有限責(zé)任公司為 一級交易商的公告
2024/10/25 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告
2024/10/17 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華西證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護的通知
2024/08/30 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報告
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2024/08/23 關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特 別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關(guān)于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關(guān)于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/07/19 關(guān)于暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的通知
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/07/19 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報告
2024/07/16 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增平安證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/06/28 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華寶資產(chǎn)管理（香港）有限公司股權(quán)的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān) 銷售業(yè)務(wù)的公告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/04/19 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第1季度報告
2024/04/19 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增渤海證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/04/03 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增信達證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2024/03/29 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年年度報告
2024/03/18 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華源證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告
2024/01/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華寶證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/01/23 華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金增 加流動性服務(wù)商的公告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/01/19 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報告
2024/01/12 華寶基金管理有限公司旗下部分基金指定主流動性服務(wù)商公告
二十五、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，供公眾查
閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注冊的文件
（二）《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定
期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2025年7月2日
華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2025年定期更新.pdf