易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放
式指數(shù)證券投資基金招募說明書
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年七月
易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基
金招募說明書
重要提示
1、本基金根據(jù)2025年7月2日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)中證AAA
科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]1382號(hào)）
進(jìn)行募集。
2、基金管理人保證《招募說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和
收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本基金標(biāo)的指數(shù)為中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
（1）樣本空間
樣本由滿足以下條件的債券構(gòu)成：
1）在滬深交易所上市的科技創(chuàng)新公司債，不含私募品種，債券幣種為人民幣；
2）付息方式：固定利率付息或一次還本付息。
（2）選樣方法
選取樣本空間中信用評(píng)級(jí)符合如下條件的債券作為指數(shù)樣本：主體評(píng)級(jí)AAA，隱含評(píng)
級(jí)AA+及以上。
（3）指數(shù)計(jì)算
指數(shù)采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)方法計(jì)算，計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=（報(bào)告期樣本
債券總市值+報(bào)告期債券派息）/除數(shù)×100。其中，報(bào)告期樣本總市值=∑[(凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利
息)×發(fā)行量]。該指數(shù)計(jì)算用價(jià)格為中證估值價(jià)格，其他計(jì)算用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、除數(shù)調(diào)整參見
中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
4、本基金投資于中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)成份券及備選成份券的資產(chǎn)不低于基金
資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其投資目標(biāo)是通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取獲得
與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨
市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本
基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，
全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判
斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)投資基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立
決策，承擔(dān)基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）主要投資于債券市場(chǎng)
的風(fēng)險(xiǎn)；（2）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、
標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、基
金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指
數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括可接
受債券認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額凈
值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、組合證券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、成份券違約的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、
投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單中設(shè)置較低的申購/贖回份額上限的風(fēng)險(xiǎn)、深市成
份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回的代理買賣風(fēng)險(xiǎn)、基
金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（4）投資特定品種（包括國(guó)債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、信
用衍生品等）的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一
般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
5、本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型
基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采取債券指數(shù)化投資策略，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征
相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
6、根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，當(dāng)日買入的基金份額，當(dāng)日可
以賣出或贖回；當(dāng)日申購的基金份額，當(dāng)日可以賣出或贖回。
投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的
認(rèn)購、申購、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基金，即表示對(duì)基金認(rèn)購、申
購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的
交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
7、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，
基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元
初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的
風(fēng)險(xiǎn)。
8、基金不同于銀行儲(chǔ)蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能
損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》
及《基金合同》。
9、基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)
成對(duì)本基金表現(xiàn)的保證。
目錄
第一部分緒言.....................................................1
第二部分釋義.....................................................2
第三部分基金管理人.................................................7
第四部分基金托管人................................................19
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................22
第六部分基金的募集安排............................................24
第七部分基金合同的生效............................................32
第八部分基金份額的上市交易........................................33
第九部分基金份額的申購、贖回......................................35
第十部分基金份額折算與變更登記....................................47
第十一部分基金的投資..............................................48
第十二部分基金的業(yè)績(jī)..............................................53
第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)..............................................54
第十四部分基金資產(chǎn)的估值..........................................55
第十五部分基金的收益分配..........................................59
第十六部分基金的費(fèi)用與稅收........................................61
第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)........................................63
第十八部分基金的信息披露..........................................64
第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示................................................70
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算....................80
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要....................................82
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................98
第二十三部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)...............................114
第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng).......................................115
第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式...........................116
第二十六部分備查文件.............................................117
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《公開募集證券投
資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式
準(zhǔn)則第5號(hào)＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)
——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱《指數(shù)基金指引》）、《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱基金合同）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募
集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或
對(duì)本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是約定基
金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的
承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜?
資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本基金按照中國(guó)法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若基金合同、招募說明書等基金法律文件的內(nèi)
容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指易方達(dá)基金管理有限公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新
公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指
數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》
9、基金份額上市交易公告書：指《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)
證券投資基金上市交易公告書》
10、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡(jiǎn)稱“ETF（Exchange Traded Fund）”
11、標(biāo)的指數(shù)：指中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
12、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，
采用開放式運(yùn)作方式的基金
13、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解
釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
14、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次
會(huì)議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修
訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七
部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修
訂
15、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
17、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開
募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
18、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的
修訂
19、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的
《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的
修訂
20、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記
并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期
貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
26、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基
金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
29、銷售機(jī)構(gòu)：指易方達(dá)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定
的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金
銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和辦理申購贖回業(yè)務(wù)的申購贖回代理券商
30、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理
人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱
為代辦證券公司
32、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資
人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊(cè)登記、基金交易的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放
紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等
33、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司
34、基金賬戶：指登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管
理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完
畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過
3個(gè)月
38、存續(xù)期：指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限
39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日
40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
43、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)
的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)做出的修訂
45、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購買基
金份額的行為
46、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，以基
金合同規(guī)定的對(duì)價(jià)向基金管理人購買基金份額的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，
要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對(duì)價(jià)的行為
49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文
件
50、申購對(duì)價(jià)：指投資人申購基金份額時(shí)，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組
合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
51、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說
明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
52、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于
替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按基金合同約定的估值方法計(jì)算
的T日最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時(shí)應(yīng)支
付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額
數(shù)計(jì)算
55、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計(jì)并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差
額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)
56、最小申購、贖回單位：指本基金申購、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購、贖回
的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖
回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算，并通過上海證券交易所發(fā)布的基金份
額參考凈值，簡(jiǎn)稱“IOPV”
58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提
下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值
59、元：指人民幣元
60、基金收益：指基金投資所得紅利、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、已
實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及
其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
62、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
63、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
64、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值的過程
65、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定報(bào)刊）及
《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定網(wǎng)站，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托
管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
66、信用衍生品：符合證券交易所及銀行間市場(chǎng)相關(guān)交易規(guī)則，專門用于管理信用風(fēng)
險(xiǎn)的信用衍生工具
67、信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)買方：指信用保護(hù)購買方，接受信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
68、信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)賣方：指信用保護(hù)提供方，提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
69、名義本金：也稱交易名義本金，是一筆信用衍生品交易提供信用衍生品風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)
的金額，信用衍生品的各項(xiàng)支付和結(jié)算以此金額為計(jì)算基礎(chǔ)
70、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓
或交易的債券等
71、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人基本情況
1、基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
設(shè)立日期：2001年4月17日
法定代表人：吳欣榮
聯(lián)系電話：400 881 8088
聯(lián)系人：李紅楓
注冊(cè)資本：13,244.2萬元人民幣
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)基金字[2001]4號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣東粵財(cái)信托有限公司 22.6514％
廣發(fā)證券股份有限公司 22.6514％
盈峰集團(tuán)有限公司 22.6514％
廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 15.1010％
廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 7.5505％
珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5087％
珠海祺泰寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.6205％
珠海祺豐寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5309％
珠海聚萊康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.7558％
珠海聚寧康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.4396％
珠海聚弘康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5388％
總 計(jì) 100％
二、主要人員情況
1、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
劉曉艷女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事長(zhǎng)，廣州投資顧問學(xué)院
管理有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財(cái)部副經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金投資
理財(cái)部副總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司督察員、監(jiān)察部總經(jīng)理、總裁助理、市場(chǎng)總監(jiān)、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)（聯(lián)席），易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)
資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事長(zhǎng)，易方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。
吳欣榮先生，工學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事、總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管
理（香港）有限公司董事。曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員、投資管理部經(jīng)理、基金
經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、基金投資部總經(jīng)理、總裁
助理、公募基金投資部總經(jīng)理、權(quán)益投資總部總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資決策委員
會(huì)委員、副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、執(zhí)行總經(jīng)理，易方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。
周澤群先生，高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA）。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司
董事，廣東粵財(cái)投資控股有限公司董事、總經(jīng)理，中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。
曾任珠海粵財(cái)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，粵財(cái)控股（北京）有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，廣東粵
財(cái)投資控股有限公司總經(jīng)理助理、辦公室主任，廣東粵財(cái)投資控股有限公司副總經(jīng)理。
徐佑軍先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣發(fā)證券股份有限公
司副總經(jīng)理。曾任廣州交通房地產(chǎn)公司開發(fā)部員工，廣東珠江投資公司企管部員工，廣州
證券有限責(zé)任公司投資銀行部經(jīng)理，廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理、湖北總
部總經(jīng)理助理、投資銀行部總經(jīng)理助理、投行綜合管理部總經(jīng)理助理、兼并收購部執(zhí)行董
事、董事會(huì)辦公室總經(jīng)理、公司董事會(huì)秘書、聯(lián)席公司秘書、證券事務(wù)代表、公司合規(guī)總
監(jiān)、合規(guī)與法律事務(wù)部總經(jīng)理。
鄺廣雄先生，工商管理碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，盈峰集團(tuán)有限公司
董事、執(zhí)行總裁，顧家家居股份有限公司董事長(zhǎng)，盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司董事，
廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司董事，盈合（深圳）機(jī)器人與自動(dòng)化科技有限公
司董事長(zhǎng)，廣東盈峰材料技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)，佛山市盈峰貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼
總經(jīng)理，寧波盈峰睿和投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰捭闔文化產(chǎn)業(yè)投資有
限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。曾任美的日電集團(tuán)
財(cái)務(wù)經(jīng)理，美的美國(guó)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，美的廚房電器財(cái)務(wù)總監(jiān)，美的中央空調(diào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，美
的庫卡中國(guó)合資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
陳媛女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣東省廣晟控股集團(tuán)有
限公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。曾任廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)（主持工作）、
資金業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、融資管控部部長(zhǎng)，廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)。
王承志先生，法學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨(dú)立董事，中山大學(xué)法學(xué)院副
教授、博士生導(dǎo)師，廣東省法學(xué)會(huì)國(guó)際法學(xué)研究會(huì)秘書長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)理事，廣東
神朗律師事務(wù)所兼職律師，深圳市美之高科技股份有限公司獨(dú)立董事，祥鑫科技股份有限
公司獨(dú)立董事，廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾任美國(guó)天普大學(xué)法學(xué)院訪問
副教授，廣東凱金新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇凱強(qiáng)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司董事，
廣東茉莉數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，艾爾瑪科技股份有限公司獨(dú)立董事。
高建先生，工學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨(dú)立董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)
院教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任,南通蘇錫通控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)業(yè)投資決策委
員會(huì)外聘專家委員。曾任重慶建筑工程學(xué)院建筑管理工程系助教、講師、教研室副主任，
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師、副教授、技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理系主任、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系主任、
院長(zhǎng)助理、副院長(zhǎng)、黨委書記，山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，中融人壽保
險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事,深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司獨(dú)立董事，固生堂控股有限公司非
執(zhí)行董事。
劉勁先生，工商管理博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨(dú)立董事，長(zhǎng)江商學(xué)院會(huì)計(jì)
與金融教授、投資研究中心主任、教授管理委員會(huì)主席，閃送必應(yīng)有限公司獨(dú)立董事。曾
任哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)講師，加州大學(xué)洛杉磯分校安德森管理學(xué)院助理教授、副教授、終
身教授，長(zhǎng)江商學(xué)院行政副院長(zhǎng)、DBA項(xiàng)目副院長(zhǎng)、創(chuàng)創(chuàng)社區(qū)項(xiàng)目發(fā)起人兼副院長(zhǎng)，云南
白藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，瑞士銀行（中國(guó)）有限公司獨(dú)立董事，秦川機(jī)床工具集
團(tuán)股份公司獨(dú)立董事，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)天倫燃?xì)饪毓捎邢薰?
司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
陳能先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席，廣東粵財(cái)投資控
股有限公司職工董事、審計(jì)部總經(jīng)理。曾任廣東省輕工業(yè)品進(jìn)出口（集團(tuán)）塑膠公司財(cái)務(wù)
部員工，廣州對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)
部業(yè)務(wù)經(jīng)理，廣東粵財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，廣東粵財(cái)信托有限公司信托財(cái)務(wù)部副總
經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、審計(jì)部總經(jīng)理，廣東粵財(cái)投資控股有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理（主持
工作）。
危勇先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事，廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)，廣州廣永科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任中國(guó)水利水電第八
工程局三產(chǎn)實(shí)業(yè)開發(fā)部秘書，中國(guó)人民銀行廣州分行統(tǒng)計(jì)研究處干部、貨幣信貸管理處主
任科員、營(yíng)管部綜合處助理調(diào)研員，廣州金融控股集團(tuán)有限公司行政辦公室主任，廣州市
廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司總裁，廣州金融資產(chǎn)交易中心有限公司董事，廣州股權(quán)交易中
心有限公司董事，廣州廣永麗都酒店有限公司董事長(zhǎng)，萬聯(lián)證券股份有限公司監(jiān)事，廣州
廣永股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)，廣州賽馬娛樂總公司董事，廣州廣永投資管理有
限公司董事長(zhǎng)，廣州銀行股份有限公司董事。
廖智先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、總裁助理、黨群工作部
聯(lián)席總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事，易方達(dá)私募基金管理有限公司監(jiān)事，廣東粵
財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融股份有限公司董事。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管，易方達(dá)基金管
理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理、人力資源部副總經(jīng)理、市場(chǎng)部總經(jīng)理、互聯(lián)網(wǎng)金融部總
經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、行政管理部總經(jīng)理。
付浩先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、權(quán)益投資管理部總經(jīng)理、
權(quán)益投資決策委員會(huì)委員、多資產(chǎn)投資決策委員會(huì)委員。曾任廣東粵財(cái)信托投資有限公司
國(guó)際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項(xiàng)目經(jīng)理，湖南證券投資銀行
總部項(xiàng)目經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達(dá)基金管理有限公司權(quán)益
投資總部副總經(jīng)理、養(yǎng)老金與專戶權(quán)益投資部副總經(jīng)理、公募基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)
理助理、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。
吳鏑先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、人力資源部總經(jīng)理、辦
公室總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事，易方達(dá)
資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任江南證券有限責(zé)任公司職員，金鷹基金管理有限公
司投資管理部交易員，易方達(dá)基金管理有限公司集中交易室交易員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)
理，研究部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，權(quán)益運(yùn)作支持部總經(jīng)理。
馬駿先生，工商管理碩士（EMBA）?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)
管理人員、固定收益投資決策委員會(huì)委員、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會(huì)委員，易方達(dá)資產(chǎn)管
理有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事長(zhǎng)，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公
司董事長(zhǎng)、QFI業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾任君安證券有限公司營(yíng)業(yè)部職員，深圳眾大投資有限公司
投資部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究員，易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、固
定收益部總經(jīng)理、現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、固定收益總部總經(jīng)理、總裁助理、固定收益投資總
監(jiān)、固定收益首席投資官，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司市場(chǎng)及產(chǎn)品委員會(huì)委員。
婁利舟女士，工商管理碩士（EMBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司
副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、FOF投資決策委員會(huì)委員，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事，
易方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事長(zhǎng)，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任聯(lián)合證券
有限責(zé)任公司證券營(yíng)業(yè)部分析師、研究所策略研究員、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理，易方達(dá)基金
管理有限公司銷售支持中心經(jīng)理、市場(chǎng)部總經(jīng)理助理、市場(chǎng)部副總經(jīng)理、廣州分公司總經(jīng)
理、北京分公司總經(jīng)理、總裁助理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。
陳彤先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員。曾
任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司成都營(yíng)業(yè)部研發(fā)部副經(jīng)理、交易部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、證券
總部研究部行業(yè)研究員，易方達(dá)基金管理有限公司市場(chǎng)拓展部主管、基金經(jīng)理、市場(chǎng)部華
東區(qū)大區(qū)銷售經(jīng)理、市場(chǎng)部總經(jīng)理助理、南京分公司總經(jīng)理、成都分公司總經(jīng)理、上海分
公司總經(jīng)理、總裁助理、市場(chǎng)總監(jiān)，易方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。
張南女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、發(fā)
展研究中心總經(jīng)理。曾任廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任科員、副處長(zhǎng)，易方達(dá)基金管理有限
公司市場(chǎng)拓展部副總經(jīng)理、監(jiān)察部總經(jīng)理、督察長(zhǎng)。
范岳先生，工商管理碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、
基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會(huì)委員，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）
有限公司董事。曾任中國(guó)工商銀行深圳分行國(guó)際業(yè)務(wù)部科員，深圳證券登記結(jié)算公司辦公
室經(jīng)理、國(guó)際部經(jīng)理，深圳證券交易所北京中心助理主任、上市部副總監(jiān)、基金債券部副
總監(jiān)、基金管理部總監(jiān)，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司副董事長(zhǎng)。
高松凡先生，工商管理碩士（EMBA）?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高
級(jí)管理人員（首席養(yǎng)老金業(yè)務(wù)官）。曾任招商銀行總行人事部高級(jí)經(jīng)理、企業(yè)年金中心副
主任，浦東發(fā)展銀行總行企業(yè)年金部總經(jīng)理，長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)公司首席市場(chǎng)總監(jiān)，易方達(dá)基
金管理有限公司養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)。
陳榮女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員，易
方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。曾任中國(guó)人民銀行廣州分行統(tǒng)計(jì)研究處科員，易方達(dá)基金管
理有限公司運(yùn)作支持部經(jīng)理、核算部總經(jīng)理助理、核算部副總經(jīng)理、核算部總經(jīng)理、投資
風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、總裁助理、董事會(huì)秘書、公司財(cái)務(wù)中心主任，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）
有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理有限公司監(jiān)事，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。
陳麗園女士，管理學(xué)碩士、法律碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)
管理人員，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)察部
監(jiān)察員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，監(jiān)察與合規(guī)管理總部總經(jīng)理兼合規(guī)內(nèi)審部總經(jīng)
理，首席營(yíng)運(yùn)官，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事。
胡劍先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、固
定收益投資決策委員會(huì)委員、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會(huì)委員、基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金
管理有限公司債券研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益研究部負(fù)責(zé)人、固定收益總部總經(jīng)理
助理、固定收益研究部總經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。
張清華先生，物理學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、
多資產(chǎn)投資決策委員會(huì)委員、基金經(jīng)理。曾任晨星資訊（深圳）有限公司數(shù)量分析師，中
信證券股份有限公司研究員，易方達(dá)基金管理有限公司投資經(jīng)理、固定收益基金投資部總
經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、多資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。
馮波先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、權(quán)
益投資決策委員會(huì)委員、基金經(jīng)理。曾任廣東發(fā)展銀行行員，易方達(dá)基金管理有限公司市
場(chǎng)拓展部研究員、市場(chǎng)拓展部副經(jīng)理、市場(chǎng)部大區(qū)銷售經(jīng)理、北京分公司副總經(jīng)理、行業(yè)
研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理助理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理。
楊冬梅女士，工商管理碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)
高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書，易方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司
投資理財(cái)部職員、發(fā)展研究中心市場(chǎng)研究部負(fù)責(zé)人，南方證券股份有限公司研究所高級(jí)研
究員，招商基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部高級(jí)經(jīng)理、股票投資部高級(jí)經(jīng)理，易方達(dá)基金管
理有限公司宣傳策劃專員、市場(chǎng)部總經(jīng)理助理、市場(chǎng)部副總經(jīng)理、全球投資客戶部總經(jīng)理、
宣傳策劃部總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
劉世軍先生，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員（首
席數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)官）、投資風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金管理有限公司金融工程
研究員、績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究員、投資發(fā)展部總經(jīng)理助理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理助理、
投資風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)服務(wù)總部總經(jīng)理。
王玉女士，法學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司督察長(zhǎng)、內(nèi)審稽核部總經(jīng)理，易
方達(dá)國(guó)際控股有限公司董事。曾在北京市國(guó)楓律師事務(wù)所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)工作，曾任易方達(dá)
基金管理有限公司公司法律事務(wù)部總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事。
王駿先生，會(huì)計(jì)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員（首席
市場(chǎng)官）、渠道與營(yíng)銷管理部總經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部總經(jīng)理。曾在普華永道中天
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局工作，曾任易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、合規(guī)風(fēng)
控負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總經(jīng)理、董事。
劉碩凌先生，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司首席信息官、創(chuàng)新研究中心總
經(jīng)理、系統(tǒng)研發(fā)中心副總經(jīng)理，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事。曾任嘉實(shí)基金管理有
限公司信息技術(shù)部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、科技子公司副總經(jīng)理，天弘基金管理有限公司智能投資
部總經(jīng)理助理，易方達(dá)基金管理有限公司金融科技部副總經(jīng)理、創(chuàng)新研究中心副總經(jīng)理。
2、基金經(jīng)理
楊真女士，管理學(xué)碩士、金融學(xué)碩士，本基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限
公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。曾任中信建投證券股份有限公司資產(chǎn)管理部交易員，易方
達(dá)基金管理有限公司固定收益交易部交易員。楊真歷任基金經(jīng)理及現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基
金如下：
歷任基金經(jīng)理的基金 任職時(shí)間 離任時(shí)間
易方達(dá)中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達(dá)中債1-3年政金債指數(shù) 2020-11-28 -
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 2020-11-28 -
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達(dá)中債新綜指（LOF） 2020-11-28 -
易方達(dá)富財(cái)純債債券 2021-06-12 -
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券 2021-11-26 -
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 2023-06-15 -
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式 2023-10-25 -
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù) 2024-03-20 -
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù) 2024-06-05 -
易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 2025-01-16 -
易方達(dá)中債3-5年政金債指數(shù) 2020-11-28 2022-10-18
易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債券 2022-02-28 2024-07-20
現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基金
易方達(dá)恒興3個(gè)月定開債券
3、固定收益投資決策委員會(huì)成員
本公司固定收益投資決策委員會(huì)成員包括：馬駿先生、胡劍先生、王曉晨女士、劉朝
陽女士、祁廣東先生、紀(jì)玲云女士、李一碩先生。
馬駿先生，同上。
胡劍先生，同上。
王曉晨女士，易方達(dá)基金管理有限公司固定收益全策略投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
劉朝陽女士，易方達(dá)基金管理有限公司現(xiàn)金和短債投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
祁廣東先生，易方達(dá)基金管理有限公司國(guó)際固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，易方
達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司副行政總裁兼首席投資官（國(guó)際固定收益）、就證券提供意
見負(fù)責(zé)人員（RO）、提供資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人員（RO）、投資決策委員會(huì)委員。
紀(jì)玲云女士，易方達(dá)基金管理有限公司固定收益分類資產(chǎn)研究管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)
理、基金經(jīng)理助理。
李一碩先生，易方達(dá)基金管理有限公司債券指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金經(jīng)理
助理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對(duì)價(jià)；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行
為；
12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證
監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全內(nèi)
部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法
律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄
露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投
資計(jì)劃等信息；
（8）違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對(duì)敲、倒倉等手段操縱市場(chǎng)價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩
序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會(huì)公德，損害證券投資基金從業(yè)人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計(jì)劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
為保證公司規(guī)范化運(yùn)作，有效地防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠信、合法、有效經(jīng)
營(yíng)，保障基金份額持有人利益，維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益，本基金管理人建立了科
學(xué)、嚴(yán)密、高效的內(nèi)部控制體系。
1、公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)
（1）保證公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性；
（2）保證各類基金份額持有人及委托人的合法權(quán)益不受侵犯；
（3）防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)運(yùn)行和受托資產(chǎn)安
全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、健康發(fā)展，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；
（4）督促公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責(zé)；
（5）維護(hù)公司的聲譽(yù)，保持公司的良好形象。
2、公司內(nèi)部控制遵循的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員,
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則。公司機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，除非法律法規(guī)另有
規(guī)定，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，
力爭(zhēng)以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制
度構(gòu)成。按照其效力大小分為四個(gè)層面：第一個(gè)層面是公司章程；第二個(gè)層面是公司內(nèi)部
控制大綱，它是公司制定各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)和依據(jù)；第三個(gè)層面是公司基本管理制度；
第四個(gè)層面是部門和業(yè)務(wù)管理制度。它們的制訂、修改、實(shí)施、廢止應(yīng)該遵循相應(yīng)的程序，
每一層面的內(nèi)容不得與其以上層面的內(nèi)容相違背。公司重視對(duì)制度的持續(xù)檢驗(yàn)，結(jié)合業(yè)務(wù)
的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，不斷檢討和增強(qiáng)公司制度的完
備性、有效性。
4、關(guān)于授權(quán)、研究、投資、交易等方面的控制點(diǎn)
（1）授權(quán)制度
公司的授權(quán)制度貫穿于整個(gè)公司活動(dòng)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層必須充分履
行各自的職權(quán)，健全公司逐級(jí)授權(quán)制度，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)和管理程序必須遵從管理層制定的操作規(guī)程，經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是在業(yè)務(wù)授權(quán)
范圍內(nèi)進(jìn)行。公司重大業(yè)務(wù)的授權(quán)必須采取書面形式，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容。公司授
權(quán)應(yīng)適當(dāng)，對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)
及時(shí)修改或取消授權(quán)。
（2）公司研究業(yè)務(wù)
研究工作應(yīng)保持獨(dú)立、客觀，不受任何部門及個(gè)人的不正當(dāng)影響；建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯抗?
作業(yè)務(wù)流程，形成科學(xué)、有效的研究方法；建立投資產(chǎn)品備選庫制度，研究部門根據(jù)投資
產(chǎn)品的特征，在充分研究的基礎(chǔ)上建立和維護(hù)備選庫。建立研究與投資的業(yè)務(wù)交流制度，
保持暢通的交流渠道；建立研究報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，不斷提高研究水平。
（3）基金投資業(yè)務(wù)
基金投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程
序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核
制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限范圍內(nèi)；建立科學(xué)的投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體
系，及時(shí)回顧分析和評(píng)估投資結(jié)果。
（4）交易業(yè)務(wù)
建立集中交易部門和集中交易制度，投資指令通過集中交易部門完成；建立交易監(jiān)測(cè)
系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關(guān)的安全設(shè)施；集中交易部門應(yīng)對(duì)交易指令進(jìn)行
審核，建立公平的交易分配制度，確保公平對(duì)待不同基金；完善交易記錄，并及時(shí)進(jìn)行反
饋、核對(duì)和存檔保管；建立科學(xué)的投資交易績(jī)效評(píng)價(jià)體系。
（5）基金會(huì)計(jì)核算
公司根據(jù)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)的要求建立會(huì)計(jì)制度，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)建立健全規(guī)范的系
統(tǒng)和流程，以基金為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。通過合理的估值方法和估值程
序等會(huì)計(jì)措施，真實(shí)、完整、及時(shí)地記載每一筆業(yè)務(wù)并正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算。同
時(shí)建立會(huì)計(jì)檔案保管制度，確保檔案真實(shí)完整。
（6）信息披露
公司建立了完備的信息披露制度，指定了信息披露負(fù)責(zé)人，并建立了相應(yīng)的制度流程
規(guī)范相關(guān)信息的收集、組織、審核和發(fā)布，努力確保公開披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時(shí)。
（7）監(jiān)察與合規(guī)管理
公司設(shè)立督察長(zhǎng)，由董事會(huì)聘任，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。根據(jù)公司監(jiān)察與合規(guī)管理工作的需
要和董事會(huì)授權(quán)，督察長(zhǎng)可以列席公司相關(guān)會(huì)議，調(diào)閱公司相關(guān)檔案資料，就內(nèi)部控制制
度的執(zhí)行情況獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能。督察長(zhǎng)定期和不定期向董事會(huì)報(bào)
告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況，董事會(huì)對(duì)督察長(zhǎng)的報(bào)告進(jìn)行審議。
公司設(shè)立監(jiān)察合規(guī)管理部門，并保障其獨(dú)立性。監(jiān)察合規(guī)管理部門按照公司規(guī)定和督
察長(zhǎng)的安排履行監(jiān)察與合規(guī)管理職責(zé)。
監(jiān)察合規(guī)管理部門通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，督促公司和旗下
基金的管理運(yùn)作規(guī)范進(jìn)行。
公司董事會(huì)和管理層充分重視和支持監(jiān)察與合規(guī)管理工作，對(duì)違反法律、法規(guī)和公司
內(nèi)部控制制度的，追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）本公司承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：陳熙翱
聯(lián)系電話：021-52629999
2、發(fā)展概況及財(cái)務(wù)狀況
興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)
銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股
票代碼：601166），注冊(cè)資本207.74億元。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額
達(dá)10.51萬億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2122.26億元，同比增長(zhǎng)0.66%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的
凈利潤(rùn)772.05億元。開業(yè)三十多年來，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持“真誠服務(wù)，相伴成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)
理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。
二、托管業(yè)務(wù)部部門設(shè)置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合管理處、證券基金處、信托保險(xiǎn)
處、理財(cái)私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運(yùn)行管理處，共有員工100余
人，業(yè)務(wù)崗位人員均具有基金從業(yè)資格。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)務(wù)批準(zhǔn)文
號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)。截至2025年3月31日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金775
只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計(jì)25048.94億元，基金份額合計(jì)23554.81億份。
四、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)
營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制組織架構(gòu)由總行內(nèi)部控制委員會(huì)、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門、
總行審計(jì)部、總行資產(chǎn)托管部、總行運(yùn)營(yíng)管理部及分行托管運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)共同組成。各級(jí)內(nèi)部
控制組織依照本行相關(guān)制度對(duì)本行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制實(shí)施管理。
（三）內(nèi)部控制原則
1、全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的全過程，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，以及從
事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的各機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員；
2、重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；
3、獨(dú)立性原則：開展托管業(yè)務(wù)的部門和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相對(duì)獨(dú)立、相互制衡；
4、審慎性原則：內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理必須以防范風(fēng)險(xiǎn)，保證托管資產(chǎn)的安全與完整為出發(fā)
點(diǎn)，“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；
5、制衡性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形
成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率；
6、適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制體系應(yīng)同所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)，
內(nèi)部制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及經(jīng)營(yíng)管理的需要，適時(shí)進(jìn)
行相應(yīng)修改和完善；內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正；
7、成本效益原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控
制。
（四）內(nèi)部控制制度及措施
1、制度建設(shè)：建立了明確的崗位職責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細(xì)的操作手冊(cè)、嚴(yán)格的人
員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。
2、建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺(tái)分離，不同部門、崗位相互牽制。
3、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：稽核監(jiān)察處指導(dǎo)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
控制措施。
4、相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)操作空間：業(yè)務(wù)操作區(qū)相對(duì)獨(dú)立，實(shí)施門禁管理和音像監(jiān)控。
5、人員管理：進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)，使員工樹立風(fēng)險(xiǎn)防范與控制理念，并
簽訂承諾書。
6、應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地災(zāi)備中心，
保證業(yè)務(wù)不中斷。
五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負(fù)有對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作行使監(jiān)督權(quán)的職責(zé)。根據(jù)《基金法》、《運(yùn)
作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對(duì)基金的投資對(duì)象和范圍、投資組合比例、
投資限制、費(fèi)用的計(jì)提和支付方式、基金會(huì)計(jì)核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計(jì)算、收
益分配、申購贖回以及其他有關(guān)基金投資和運(yùn)作的事項(xiàng)，對(duì)基金管理人進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核
查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同和有關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)
及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事
項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期
內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基
金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和
其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
聯(lián)系人：黃嵐
客戶服務(wù)電話：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下債券發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)下債券發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
詳見發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金
管理人網(wǎng)站公示。
二、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：鄭奕莉
電話：（021）58872935
傳真：（021）68870311
三、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座26樓
負(fù)責(zé)人：祝志群
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、譚俊輝
聯(lián)系人：譚俊輝
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
第六部分基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》《運(yùn)作辦法》《銷售辦法》、基金合同的相關(guān)規(guī)
定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年7月2日《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)
新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]1382號(hào)）注冊(cè)。
一、基金的類別、基金的運(yùn)作方式、標(biāo)的指數(shù)、基金存續(xù)期限、基金面值及認(rèn)購價(jià)格
基金的類別：債券型證券投資基金、指數(shù)基金
基金的運(yùn)作方式：交易型開放式
標(biāo)的指數(shù)：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)
存續(xù)期限：不定期
基金面值及認(rèn)購價(jià)格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。本基金按初始面值
發(fā)售，認(rèn)購價(jià)格為每份基金份額人民幣1.00元。
二、募集方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下債券認(rèn)購三種方式，本基金具體發(fā)
售方式以基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過具有基金銷售
業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下債券認(rèn)
購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以債券進(jìn)行的認(rèn)購。
本基金將通過基金銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申
請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)
結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
三、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
四、募集場(chǎng)所
投資人應(yīng)當(dāng)在具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員、基金管理人及其指定發(fā)
售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者按上述機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)
購?；鸸芾砣?、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見本基金
基金份額發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機(jī)構(gòu)并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
五、募集規(guī)模上限
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售
公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限
制。
六、募集期限
本基金的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。
具體發(fā)售時(shí)間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定確定，并在基金份
額發(fā)售公告中披露。
七、認(rèn)購開戶
投資者認(rèn)購本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金
賬戶。
已有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦
理開戶手續(xù)。
尚無上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)
購前持相關(guān)身份證明文件到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦
理上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上
海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開
戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
賬戶使用注意事項(xiàng)：
1、如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購，應(yīng)使用上海證券交易所A股賬戶或上
海證券交易所證券投資基金賬戶；上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)
金認(rèn)購和二級(jí)市場(chǎng)交易。如投資者需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交
易所A股賬戶。
2、如投資者以上海證券交易所上市交易的本基金標(biāo)的指數(shù)成份券或備選成份券進(jìn)行網(wǎng)
下債券認(rèn)購的，應(yīng)開立并使用上海證券交易所A股賬戶。
3、已購買過由易方達(dá)基金管理有限公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的
易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
4、如投資者需新開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，
應(yīng)注意開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個(gè)工作日辦理開戶手
續(xù)。
5、如投資者已開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，則
應(yīng)注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
（2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行
認(rèn)購前至少1個(gè)工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
八、認(rèn)購費(fèi)用
本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費(fèi)用或認(rèn)購傭金由認(rèn)購基金份額的投資人承
擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)率不超過0.40%，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生
的各項(xiàng)費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購份額（S） 認(rèn)購費(fèi)率
S 0.40%
50萬份≤S 0.20%
S≥100萬份 1000元/筆
1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用；通過基金管
理人辦理網(wǎng)下債券認(rèn)購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。
2、通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下債券認(rèn)購時(shí)可參照上述
費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.40%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
3、投資者多次提交現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)的，須按每筆認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
九、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購程序：
投資者認(rèn)購時(shí)間安排、認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購金額的計(jì)算
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購傭金、認(rèn)
購金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購傭金＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額+固定費(fèi)用）
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購1,000份本基金，假設(shè)該
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.40%，則投資人需支付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額
計(jì)算如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.40%＝4.00元
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×（1+0.40%）＝1,004.00元
即假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.40%，投資人需準(zhǔn)備1,004.00元資金，方
可認(rèn)購到1,000份本基金基金份額。
3、認(rèn)購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最
高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認(rèn)購，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，
但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認(rèn)購申請(qǐng)
投資人在認(rèn)購本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦理認(rèn)購手續(xù)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤缓螅顿Y人可以在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請(qǐng)。
5、清算交收
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購
資金，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購結(jié)束后的4個(gè)工作日內(nèi)將實(shí)際到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
6、認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購確認(rèn)情況。
十、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購程序：
投資者認(rèn)購時(shí)間安排、認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購金額和利息折算的份額的計(jì)算
（1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購費(fèi)用和
認(rèn)購金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購費(fèi)用＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額+固定費(fèi)用）
凈認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購價(jià)格
認(rèn)購費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費(fèi)用。
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體
份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購本基金800,000份，認(rèn)購費(fèi)率
為0.20%，假定認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為10元，則投資人需支付的認(rèn)購費(fèi)用和需準(zhǔn)備的認(rèn)購
金額計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝1.00×800,000×0.20%=1,600元
認(rèn)購金額＝1.00×800,000×（1＋0.20%）=801,600元
該投資人所得認(rèn)購份額為：凈認(rèn)購份額＝800,000+10/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購本基金800,000份，則該投資人的認(rèn)購
金額為801,600元，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10元，則可得到800,010份基金份額。
（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購傭金和認(rèn)購金額的計(jì)算同通
過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的計(jì)算。
3、認(rèn)購限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆
認(rèn)購份額須為1,000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)
購份額須在10萬份以上（含10萬份）。投資人可以多次認(rèn)購，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購份
額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認(rèn)購手續(xù)
投資人在認(rèn)購本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù)，并備
足認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
5、清算交收
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項(xiàng)的清
算交收，及時(shí)將認(rèn)購款項(xiàng)劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)金認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息
將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購
資金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購期內(nèi)，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個(gè)投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申
請(qǐng)匯總后，通過上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)。之后，登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實(shí)際到位的認(rèn)
購資金劃往基金募集專戶。
6、認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購確認(rèn)情況。
十一、網(wǎng)下債券認(rèn)購
1、認(rèn)購程序：
投資者認(rèn)購時(shí)間安排、認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購限額
網(wǎng)下債券認(rèn)購以單只債券手?jǐn)?shù)申報(bào)。投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
進(jìn)行網(wǎng)下債券認(rèn)購，單只債券最低認(rèn)購申報(bào)數(shù)量為1手（人民幣1000元面值債券為1手），
超過1手的部分須為1手的整數(shù)倍。投資人應(yīng)以A股賬戶認(rèn)購。用于認(rèn)購的債券必須是基
金管理人公告的允許網(wǎng)下債券認(rèn)購的債券名單（詳見基金份額發(fā)售公告）。投資人可以多
次提交認(rèn)購申請(qǐng)，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)
投資人在認(rèn)購本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購手續(xù)，并備足認(rèn)
購債券。網(wǎng)下債券認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤
銷。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調(diào)出中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)的成份券不得用于認(rèn)購本基金。
（2）限制個(gè)券認(rèn)購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)個(gè)券市場(chǎng)情況、價(jià)格波動(dòng)及其他異常情況，
決定是否對(duì)個(gè)券認(rèn)購規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下債券認(rèn)購開始日前公告限制認(rèn)購規(guī)模的個(gè)券
名單。
（3）臨時(shí)拒絕個(gè)券認(rèn)購：對(duì)于在網(wǎng)下債券認(rèn)購期間價(jià)格波動(dòng)異常、認(rèn)購申報(bào)數(shù)量異常
或存在其它異常情況的個(gè)券，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該債券的認(rèn)購申報(bào)。
5、清算交收
T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），基金管理人初步確認(rèn)各成份券的有效認(rèn)購
數(shù)量。T+1日起，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)，凍結(jié)上海市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購
債券。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人為投資者計(jì)算認(rèn)購份額，并根據(jù)發(fā)售代理
機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算投資者應(yīng)以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認(rèn)購份額中扣除，
為發(fā)售代理機(jī)構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資者凈認(rèn)購
份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)購份額的初始登記，并根據(jù)基金管理人確認(rèn)的認(rèn)購申請(qǐng)債券數(shù)
據(jù)，按照交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程，最終將投資者申請(qǐng)認(rèn)購的債券過戶到本基
金開立的證券賬戶。
6、認(rèn)購份額的計(jì)算公式
認(rèn)購份額＝（第i只債券的價(jià)值×有效認(rèn)購數(shù)量）／1.00
其中：
（1）i代表投資人提交認(rèn)購申請(qǐng)的第i只債券，n代表投資人提交的債券總只數(shù)。如
投資人僅提交了1只債券的申請(qǐng)，則n＝1。
（2）“第i只債券的價(jià)值”=第i只債券在T日的估值價(jià)（注：如無特別所指，則為估
值凈價(jià)）+（D-1）日應(yīng)計(jì)利息。其中，T日為網(wǎng)下債券認(rèn)購期最后一日，D日為債券過戶日。
若某一債券在網(wǎng)下債券認(rèn)購期最后一日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券過戶日的凍結(jié)期間發(fā)
生利息兌付等權(quán)益變動(dòng)，由于投資人獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將相應(yīng)調(diào)整應(yīng)計(jì)利息
的計(jì)算。
（3）“有效認(rèn)購數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并據(jù)以進(jìn)行清算交收的債券數(shù)量。
①對(duì)于經(jīng)公告限制認(rèn)購規(guī)模的債券，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限的計(jì)算方式詳
見屆時(shí)相關(guān)公告。
如果投資者申報(bào)的某只債券認(rèn)購數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限，則
按照各投資人的認(rèn)購申報(bào)數(shù)量同比例收取。對(duì)于管理人未確認(rèn)的認(rèn)購債券，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
將不辦理債券的過戶業(yè)務(wù)，正常情況下，投資者未確認(rèn)的認(rèn)購債券將在認(rèn)購截止日后的4
個(gè)工作日起可用。
②若某一債券在網(wǎng)下債券認(rèn)購期最后一日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券過戶日的凍結(jié)期間
發(fā)生司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實(shí)際過戶數(shù)據(jù)對(duì)投資人的有效認(rèn)購
數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
十二、募集資金利息與募集債券權(quán)益的處理方式
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為
基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后至劃
入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為基金份額；在網(wǎng)下債券認(rèn)購的凍
結(jié)期間，產(chǎn)生的權(quán)益根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理。
十三、募集資金、債券與費(fèi)用
募集期間的認(rèn)購資金存入專用賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。募集
期間的認(rèn)購債券按照交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦理凍結(jié)與過戶，最終將投資人
申請(qǐng)認(rèn)購的債券過戶至基金證券賬戶。基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以
及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額（含募集的債券市值）不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10
日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資?；鸸芾砣俗允盏津?yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)
會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街?
國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存
款利息，對(duì)于基金募集期間網(wǎng)下債券認(rèn)購所凍結(jié)的債券，應(yīng)予以解凍；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，
如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基
金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的上市交易
一、基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基
金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：
1、基金場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場(chǎng)內(nèi)份額持有人不少于1000人；
3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
二、基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交
易：
1、基金合同終止；
2、基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市；
3、基金合同約定的終止上市的其他情形；
4、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放
式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會(huì)
審議。
若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，基金管理人將本著維護(hù)
基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適
的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時(shí)公告。
四、基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算與公告
基金管理人可以計(jì)算或委托其他機(jī)構(gòu)計(jì)算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈
值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回時(shí)參考。具體的計(jì)算方法與發(fā)布情況屆時(shí)由基金
管理人予以公告。
五、在不違反法律法規(guī)并且不損害屆時(shí)基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在
與基金托管人協(xié)商一致后，可申請(qǐng)?jiān)谄渌C券交易所（含境外證券交易所）同時(shí)掛牌交易，
而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
六、法律法規(guī)、監(jiān)管部門和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)上市交易的規(guī)
定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金參照?qǐng)?zhí)行，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
七、若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
八、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第九部分基金份額的申購、贖回
一、申購與贖回的場(chǎng)所
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減申購贖
回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、申購與贖回辦理的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深
圳證券交易所的交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見相關(guān)公告。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、
其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的
調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請(qǐng)；
2、本基金的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
3、申購、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的
前提下調(diào)整上述原則，或依據(jù)上海證券交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述
規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購申請(qǐng)時(shí)，須根據(jù)申購贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的債券和現(xiàn)金；投資人
在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)
應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前
提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
正常情況下，投資人申購、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要
求的申購對(duì)價(jià)，則申購申請(qǐng)失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根
據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回
申請(qǐng)失敗。
基金銷售機(jī)構(gòu)受理的申購、贖回申請(qǐng)并不代表該申購、贖回申請(qǐng)一定成功。申購、贖
回的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代
理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)
價(jià)的清算交收適用上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與
各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額與滬市組合證券交
收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)
送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在
T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額的注銷與滬市組合
證券交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將
結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券
商在T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海
證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)
修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差
額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基
金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有
人或基金資產(chǎn)的損失。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)申購與贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整。
五、申購與贖回的數(shù)量限制
1、投資者參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請(qǐng)。
本基金目前最小申購、贖回單位為1萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，并
在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與
風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況
下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須
在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購、贖回的對(duì)價(jià)及費(fèi)用
1、申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)的數(shù)額根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額
確定。申購對(duì)價(jià)是指投資人申購時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
贖回對(duì)價(jià)是指投資人贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對(duì)價(jià)。
2、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基
金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適
當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市
前公告。
若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可以
在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成、基金份額凈值、申購贖回清
單計(jì)算和公告時(shí)間或頻率進(jìn)行調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
4、投資人在申購或贖回時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券
數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申
購、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）。
禁止現(xiàn)金替代適用于滬市成份證券，是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允
許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于滬市成份證券，是指在申購基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部
或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份證券，是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須
使用固定現(xiàn)金作為替代。
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深市成份證券，是指當(dāng)投資者申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證
券必須使用現(xiàn)金作為替代，基金管理人按照申購贖回清單要求，代理投資者買入或賣出證
券，并與投資者進(jìn)行相應(yīng)結(jié)算。
（2）可以現(xiàn)金替代
1）適用情形：投資者申購時(shí)持倉不足的滬市成份證券。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)先使用滬市成份
證券，不足時(shí)差額部分使用現(xiàn)金替代。
2）替代金額：對(duì)于現(xiàn)金替代的成份證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券收盤價(jià)×（1+申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
其中，該證券收盤價(jià)為該證券經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。如果交易所調(diào)整替代
金額的計(jì)算方法或參數(shù)設(shè)置，則以交易所的通知規(guī)定為準(zhǔn)。
對(duì)于使用現(xiàn)金替代的成份證券，設(shè)置申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例的原因是，基金管理人實(shí)
際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管
理人在申購贖回清單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先
收取的金額高于被替代證券的結(jié)算成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收
取的金額低于被替代證券的結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況和實(shí)際需要確定和調(diào)整申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，具體的
申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例以申購贖回清單公告為準(zhǔn)。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金
額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人將以收到的替代金額買入小于或等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量被替代證券，實(shí)際買入
被替代證券的價(jià)格可能為T+2日內(nèi)的任意成交價(jià)。基金管理人有權(quán)根據(jù)替代金額總量、基
金投資需要及市場(chǎng)行情等因素自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入證券
的操作，基金管理人可能不買入部分或全部被替代證券的情形包括但不限于市場(chǎng)流動(dòng)性不
足等市場(chǎng)原因難以成交、技術(shù)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成
本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；
若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加
上按照T+2日估值全價(jià)（即T+2日的估值凈價(jià)與T+2日應(yīng)計(jì)利息之和）計(jì)算的未購入的部
分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生付息等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后的1個(gè)交易日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申
購贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，對(duì)于可以現(xiàn)金替代的成份證
券，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額市值的
一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：
該證券收盤價(jià)為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。本基金份額收盤價(jià)目前為本
基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果上海證券交易所調(diào)整現(xiàn)金替代比例的計(jì)算方法
或參數(shù)設(shè)置，則以上海證券交易所的通知規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）必須現(xiàn)金替代
1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
2）替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購贖回清單中該證
券的數(shù)量乘以該證券參考價(jià)格。
該證券參考價(jià)格的確定原則（下同）：
該證券參考價(jià)格=該證券T-1日估值價(jià)（注：如無特別所指，則為估值凈價(jià)）+T日應(yīng)計(jì)
利息。
若該證券在T日將進(jìn)行部分還本等權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，該證券參考價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)債券交易市場(chǎng)的活躍度和流動(dòng)性情況變化，基金管理人可調(diào)整“該證券參考價(jià)格”
的確定原則，并在實(shí)施日前至少3個(gè)工作日公告。
（4）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
1）適用情形：投資者申購和贖回時(shí)的深市成份證券。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)置退補(bǔ)現(xiàn)金替
代的深市成份證券全部使用現(xiàn)金替代。
2）替代金額：對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的深市成份證券，替代金額的計(jì)算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）；
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1-贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例）。
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代的深市成份證券而言，申購時(shí)設(shè)置申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例的原因是，
對(duì)于使用現(xiàn)金替代的深市成份證券，基金管理人買入證券的實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)
用后與申購時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先
確定申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于被替代證券
的結(jié)算成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于被替代證券的
結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代的深市成份證券而言，贖回時(shí)設(shè)置贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例的原因是，
對(duì)于使用現(xiàn)金替代的深市成份證券，基金管理人賣出證券的實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)
用后與贖回時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先
確定贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于被替代證券
的結(jié)算收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于被替代證券的
結(jié)算收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況和實(shí)際需要確定和調(diào)整申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例和贖回現(xiàn)
金替代折價(jià)比例，具體的申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例和贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例以申購贖回清單
公告為準(zhǔn)。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例和贖回現(xiàn)金替代折價(jià)
比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。
對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購申請(qǐng)和贖回申請(qǐng)，在T日后被替代的成份證券有正常交易的
2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人將買入或賣出小于或等于被替代證券數(shù)量的任
意數(shù)量被替代證券，實(shí)際買入或賣出被替代證券的價(jià)格可能為T+2日內(nèi)的任意成交價(jià)?；?
金管理人有權(quán)根據(jù)替代金額總量、基金投資需要及市場(chǎng)行情等因素自主決定不買入或不賣
出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不
賣出部分或全部被替代證券的情形包括但不限于市場(chǎng)流動(dòng)性不足等市場(chǎng)原因難以成交、技
術(shù)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入或不應(yīng)賣出的其他情形。
對(duì)于確認(rèn)成功的T日申購申請(qǐng)和贖回申請(qǐng)，T+2日日終，基金管理人根據(jù)替代金額與所
購入或賣出的被替代組合證券的實(shí)際購入成本或?qū)嶋H賣出金額、實(shí)際購入或賣出的相關(guān)費(fèi)
用、未買入或未賣出的被替代組合證券的T+2日估值全價(jià)（即T+2日的估值凈價(jià)與T+2日
應(yīng)計(jì)利息之和）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生付息等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后的4個(gè)交易日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申
購贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于T+7日內(nèi)完成。
（5）基金管理人可根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公
告。
（6）未來上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)有關(guān)申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基
金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變等，基金管理人可對(duì)上述相關(guān)現(xiàn)金替
代處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申
購、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必
須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參
考價(jià)格相乘之和+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考價(jià)格相乘之和
+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考價(jià)格相乘之和）
另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基
金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。若T日為最小申購、贖回單位調(diào)整生效日，則
計(jì)算公式中的T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值根據(jù)調(diào)整前后最小申購、贖回單
位按比例計(jì)算。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－【申購贖回清單中必須現(xiàn)金
替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日估值
全價(jià)（即T日的估值凈價(jià)與T日應(yīng)計(jì)利息之和）相乘之和+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與該證券T日估值全價(jià)（即T日的估值凈價(jià)與T日應(yīng)計(jì)利息之和）相乘之和+
申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日估值全價(jià)（即T日的估值凈價(jià)
與T日應(yīng)計(jì)利息之和）相乘之和】
T日投資者申購、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)申購贖回清單的格式進(jìn)行修改。
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 X
基金名稱 X
基金管理公司名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金代碼 X
T-1日內(nèi)容信息
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購、贖回單位凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日內(nèi)容信息
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X%
申購上限 無
贖回上限 無
是否需要公布IOPV X
最小申購、贖回單位（單位：份） X
申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
成份券信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 債券數(shù)量（手） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例 替代金額（單位：人民幣元）
X X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或無法接受申購。
2、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或交易時(shí)間非
正常停市），基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯(cuò)誤或無法公布，或基金管理人在開市
后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤。
5、基金管理人無法按時(shí)公布基金份額凈值。
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理
申購。本項(xiàng)所稱異常情況指無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故
障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。
7、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益時(shí)。
8、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購贖回清單中設(shè)置申購份額上限，如果一筆新的申
購申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限時(shí)，
該筆申購申請(qǐng)將被拒絕。
9、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)
績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或基金管理人認(rèn)定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。
11、當(dāng)一筆新的申購申請(qǐng)被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金
總規(guī)模上限時(shí)；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日申購份
額或凈申購比例上限時(shí)；或該投資人累計(jì)持有的份額超過單個(gè)投資人累計(jì)持有的份額上限
時(shí)；或該投資人當(dāng)日申購份額超過單個(gè)投資人單日或單筆申購份額上限時(shí)。
12、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請(qǐng)。
13、其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
14、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14項(xiàng)情形且基金管理人決定暫
停接受投資人申購申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購對(duì)價(jià)將退還給投資人。在暫停申購的情況消
除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或無法接受贖回。
2、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或交易時(shí)間非
正常停市），基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖
回申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時(shí)，
該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕。
5、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。
6、發(fā)生繼續(xù)贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)，可暫停接受基金份額持有人
的贖回申請(qǐng)。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
8、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生除上述第4項(xiàng)以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，基
金管理人應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)
贖回業(yè)務(wù)的辦理。
十、基金份額的非交易過戶、凍結(jié)及解凍
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，
并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。
十一、基金的質(zhì)押
在條件許可的情況下，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份
額質(zhì)押業(yè)務(wù)，并可收取一定的手續(xù)費(fèi)。
十二、集合申購和其他服務(wù)
1、在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購，在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利
影響的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
2、在不違反法律法規(guī)及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人
也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定
進(jìn)行信息披露。
3、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場(chǎng)外申購贖回等業(yè)務(wù)，場(chǎng)外申購贖回的
具體辦理方式等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的前
提下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對(duì)價(jià)組成，并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
5、若本基金推出聯(lián)接基金，在條件許可的情況下，本基金可向聯(lián)接基金開通特殊申購，
不收取申購費(fèi)用。
6、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議。
十三、若上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開放式指數(shù)證
券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)
調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模
式并引入新的申購、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明
書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
十四、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影
響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購與贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定
進(jìn)行信息披露。
第十部分基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記結(jié)算
機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。
本基金存續(xù)期間，基金管理人可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)基金份額進(jìn)行折算，并根據(jù)相關(guān)法規(guī)
規(guī)定進(jìn)行信息披露。
如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實(shí)施份額折算時(shí)，可對(duì)全部份額類
別進(jìn)行折算，也可根據(jù)需要只對(duì)其中部分類別的份額進(jìn)行折算。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)
生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，無需召開基金份額持
有人大會(huì)審議。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第十一部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的
最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還
可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可
分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣
市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成
份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；法律法規(guī)另有規(guī)定
的除外。
三、投資策略
本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，
以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，
年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤
差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、債券指數(shù)化投資策略
（1）抽樣復(fù)制策略
通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，選取流動(dòng)性較好的證券構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)
久期、剩余期限、到期收益率等指標(biāo)相近的投資組合，達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本
的目的。
（2）替代性策略
當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券無法滿足投資需求
時(shí)，基金管理人將通過投資其他債券等方式進(jìn)行替代。
2、衍生品投資策略
（1）國(guó)債期貨投資策略
本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保
值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易。
（2）信用衍生品投資策略
若本基金投資于信用衍生品，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，遵守證券
交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的價(jià)格
及流動(dòng)性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力等因素，審慎開展信用衍生品
投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí)，本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生
品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、未來，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)
的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。
四、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率
本基金以“獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化”作為
投資目標(biāo)，在投資中將不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份
券，因此選取中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，能夠比較真實(shí)、客
觀地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)
作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
五、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，
高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采取債券指數(shù)化投資策略，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征
相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
六、投資禁止行為與限制
1、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
2、投資組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備
選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但跟蹤標(biāo)
的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計(jì)入本項(xiàng)限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，
但跟蹤標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計(jì)入本項(xiàng)限制；
（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起
3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（9）本基金參與國(guó)債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期
貨需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在任何交易日日終，
本基金持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易
日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在
任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約
定；
（10）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比
例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金不得持有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品，
持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于
同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品的名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因證
券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（14）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（10）、（11）、（13）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、流動(dòng)性限制或成份券市場(chǎng)價(jià)格變化等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)
交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，
屆時(shí)按最新規(guī)定執(zhí)行。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基
金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，
防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交
易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管
理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年
對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事
關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對(duì)基金合同進(jìn)行變更，該變更無須
召開基金份額持有人大會(huì)審議。
七、基金管理人代表基金行使債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人
的利益；
2、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
第十二部分基金的業(yè)績(jī)
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)
險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金
款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)
和基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人
保管?；鸸芾砣?、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管
人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾?
人、基金托管人、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)
任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金
合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清
算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與
其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)
債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十四部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的債券、衍生工具和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值方法
1、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。
2、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)
構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。
對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日期
間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
3、對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下適
用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
4、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)
環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
5、信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但管理人依法承擔(dān)的
責(zé)任，不因委托而免除；選定的第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格時(shí)，按照有關(guān)法律法規(guī)及
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，采用合理估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
6、如有充分理由表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)
各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值
的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額
凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)
構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)
對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給
予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差
錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方
未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)
賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行
更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事
人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并
在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如
果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲
得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)
誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管
人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力，或證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方
機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人
原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能
發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十五部分基金的收益分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后
的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
2、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分
配，具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)：
（1）本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者
基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配；若《基金合同》生效不
滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
（2）當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí)，基于本基金的
特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí)，本基金收益分配后基金份額凈值不能
低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不
能低于面值；
4、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的
分配原則；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收
益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率計(jì)算
在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率。
基金收益評(píng)價(jià)日本基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率＝基金累計(jì)報(bào)酬率-業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率
基金累計(jì)報(bào)酬率=收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除
上市后折算因素的基金份額凈值）/基金上市前一上海證券交易所交易日基金份額凈值-100%
剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝
基金資產(chǎn)凈值
上市后第i次基金份額折算比例??
基金份額總額i
?
注：i為連乘符號(hào)。當(dāng)基金份額折算比例為N時(shí)，表示每一份基金份額折算為N份。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率=收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值/基金上市前一上海證券交
易所交易日標(biāo)的指數(shù)收盤值-100%
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)
容。
六、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介
公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
第十六部分基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券/期貨交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、證券賬戶開戶費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
10、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人
雙方核對(duì)無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從
基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人
雙方核對(duì)無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從
基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)
用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
四、與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、本基金認(rèn)購費(fèi)的費(fèi)率水平、計(jì)算公式、收取方式和使用方式請(qǐng)?jiān)斠姳菊心颊f明書
“基金的募集安排”中的相關(guān)規(guī)定。
2、本基金申購費(fèi)、贖回費(fèi)的費(fèi)率水平、計(jì)算公式、收取方式和使用方式請(qǐng)?jiān)斠姳菊心?
說明書“基金份額的申購、贖回”中的“申購、贖回的對(duì)價(jià)及費(fèi)用”中的相關(guān)規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；?
財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家
有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金在投資和運(yùn)作過程中如發(fā)生增值稅等應(yīng)稅行為，相應(yīng)的增值稅、附加稅費(fèi)以及
可能涉及的稅收滯納金等由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，屆時(shí)基金管理人可通過本基金托管賬戶直接繳
付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)繳納。如果基金管理人先
行墊付上述增值稅等稅費(fèi)的，基金管理人有權(quán)從基金財(cái)產(chǎn)中劃扣抵償。本基金清算后若基
金管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳上述稅費(fèi)及可能涉及的滯納金等，基金管理人有權(quán)向投資人
就相關(guān)金額進(jìn)行追償。
第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運(yùn)作辦法》《信息披露辦法》《流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理規(guī)定》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露內(nèi)容、披
露方式、披露時(shí)間、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、
簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過規(guī)
定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公
開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)
的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招
募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活
動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)
業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K
止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)
議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金
托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說
明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生
效公告。
（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
（五）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個(gè)
工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（六）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每
周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）基金份額申購、贖回對(duì)價(jià)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、
贖回對(duì)價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)
業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（八）基金份額申購贖回清單
在開始辦理基金申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過基金公司網(wǎng)
站公告當(dāng)日的申購贖回清單。
（九）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)
計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或
者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”
項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基
金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
分析等。
（十）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在
規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金
托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重
大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；
19、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；
20、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
21、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
22、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
23、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重
大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（十一）澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額
價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息
披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告基金上市交易
的證券交易所。
（十二）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并
作出清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示
性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十三）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
（十四）信用衍生品的投資情況公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告及招募說明書（更新）等文件中詳細(xì)披露信用衍生品的投
資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響
以及是否符合既定的投資目標(biāo)及策略。
（十五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息
若本基金投資國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。
當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，基金管理人將按最新規(guī)定進(jìn)行
信息披露。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理
人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理
人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)
報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提
供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的
前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)
規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司辦公場(chǎng)所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（一）主要投資于債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，將面臨市場(chǎng)利率水平變化導(dǎo)致債券價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)，債券市場(chǎng)
不同期限、不同類屬債券之間的利差變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)期限和類屬債券價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)；債券
發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量下降導(dǎo)致債券價(jià)格下降
的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績(jī)表
現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的債券倉位，在
債券市場(chǎng)下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個(gè)債券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)債券市場(chǎng)的
平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種
因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短，可回溯歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間也較短，無法代表過往完整的
業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也不預(yù)示其未來走勢(shì)。
4、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的
指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份券樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金
管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，
并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
5、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）主要采取抽樣復(fù)制的債券指數(shù)化投資策略，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的
資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，
從而可能導(dǎo)致基金實(shí)際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
（3）由于成份券摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）基金運(yùn)作過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場(chǎng)沖擊成本、管理費(fèi)和托管費(fèi)等，
可能導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
（5）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的
指數(shù)的跟蹤程度。
（6）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會(huì)影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入數(shù)量的限制；因基金申購與贖回帶來的
現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來的證券買賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基金倉位變動(dòng)等；因指
數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
7、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不
因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)
行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
8、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止
基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（三）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
1、可接受債券認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份券或備選成份券參與認(rèn)購基
金份額，存在可能因接受債券認(rèn)購導(dǎo)致基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)不一致、基金凈
值出現(xiàn)較大波動(dòng)甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
2、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可以計(jì)算或委托其他機(jī)構(gòu)計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資
者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)
算也可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需由投資人自行承擔(dān)。
3、基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受供求關(guān)系等諸多因素影響，存在不同于基金份額
凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、組合證券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
組合證券可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生組合證券停牌時(shí)本基金可能面臨因無
法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
5、成份券違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券可能發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約風(fēng)險(xiǎn)，屆時(shí)本基金面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：（1）
若指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決
策程序后對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；（2）若指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)已作出調(diào)整的，但由于市場(chǎng)流動(dòng)性等原因，基金管理人可能無法及時(shí)跟隨指數(shù)調(diào)
整方案處置發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約的證券，從而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和
跟蹤誤差擴(kuò)大。
6、投資人申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)
如果投資者申購時(shí)未能提供符合要求的申購對(duì)價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)
定拒絕投資者的申購申請(qǐng)，則投資者的申購申請(qǐng)失敗。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整申購份額上限，如果一筆新
的申購申請(qǐng)被確認(rèn)成功會(huì)使本基金當(dāng)日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限
時(shí)，該筆申購申請(qǐng)將被拒絕。
如果投資人或申購贖回辦理機(jī)構(gòu)應(yīng)付資金不足或出現(xiàn)違約，投資人的申購申請(qǐng)也可能
失敗。
7、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
如果投資人提出贖回申請(qǐng)時(shí)持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額
的現(xiàn)金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定拒絕投資者贖回申請(qǐng)，則投資者的贖回申請(qǐng)失敗?；鸸芾砣丝赡芨鶕?jù)成份
券市值規(guī)模等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購贖回單位申
購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)
賣出全部或部分基金份額。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整贖回份額上限，如果一筆新
的贖回申請(qǐng)被確認(rèn)成功會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限
時(shí)，該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕。基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置極低的贖回份額上限，
投資人將面臨無法贖回全部或部分份額的風(fēng)險(xiǎn)。
8、深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金申購贖回清單對(duì)于深市成份證券的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)包括“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”，在申
購贖回環(huán)節(jié)中必須使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人實(shí)際買賣情況與投資者進(jìn)行退補(bǔ)
款，由于深市成份證券采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價(jià)格
的不確定性。這種價(jià)格的不確定性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。
9、申購贖回清單相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）申購贖回清單由基金管理人根據(jù)投資運(yùn)作需要編制，可能與基金實(shí)際持倉存在差
異，如投資者根據(jù)申購贖回清單估算凈值變動(dòng)及投資決策可能面臨虧損。
（2）如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)
量、現(xiàn)金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比例、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購贖回的正
常進(jìn)行將受影響。
（3）申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場(chǎng)
套利等行為對(duì)基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖
回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置的完全合理性。
10、申購贖回的代理買賣風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可在招募說明書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以收到的替代金額代投資者買入或賣出（如
有）小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實(shí)際買入被替代證券的價(jià)格可能
處于規(guī)定時(shí)間內(nèi)較高的位置或處于最高價(jià)格，實(shí)際賣出被替代證券的價(jià)格可能處于規(guī)定時(shí)
間內(nèi)較低的位置或處于最低價(jià)格，基金管理人對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)替代
金額總量、基金投資需要及市場(chǎng)行情等因素自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或
者不進(jìn)行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不賣出部分或全部被替代
證券的情形包括但不限于市場(chǎng)流動(dòng)性不足等市場(chǎng)原因難以成交、技術(shù)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)、申購
贖回軋差以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入或不應(yīng)賣出的其他情形。
11、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。投資人在對(duì)贖回所獲得的組
合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分組合證券流動(dòng)性差等因素，組合證券變現(xiàn)后的價(jià)
值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
12、套利風(fēng)險(xiǎn)
投資者參與本基金套利交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）鑒于證券市場(chǎng)的交易
機(jī)制和技術(shù)約束，套利完成需要一定的時(shí)間，該時(shí)間內(nèi)因價(jià)格波動(dòng)等原因可能導(dǎo)致套利策
略實(shí)際收益與預(yù)期有較大差異，從而導(dǎo)致套利失效；（2）買賣一籃子債券和ETF存在沖擊
成本和交易成本，所以折溢價(jià)在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利；（3）基金管理人根據(jù)招募
說明書規(guī)定代申贖的投資者買賣被替代證券計(jì)算的實(shí)際成本與投資者用于判斷套利機(jī)會(huì)的
估算成本可能存在較大差異，投資者按估算成本進(jìn)行套利可能失敗甚至產(chǎn)生虧損；（4）當(dāng)
一籃子債券中可能存在臨時(shí)停牌或流動(dòng)性差等情況時(shí)，溢價(jià)套利會(huì)因成份券無法買入而受
影響，折價(jià)套利會(huì)因成份券無法賣出而受影響。請(qǐng)投資者充分了解本基金運(yùn)作和套利相關(guān)
機(jī)制，審慎參與套利交易。
13、基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)
本基金設(shè)定了不同的基金分紅條件：
（1）當(dāng)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益大于0時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配。在
此情形下，基于本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能
存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）當(dāng)基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配。在此情形下，
基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去
每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，
具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。
以上分紅安排較為特殊，可能對(duì)投資者的投資行為和結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。此外，在
分紅過程中可能因證券買賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基金倉位變動(dòng)等對(duì)基金跟蹤誤差有
所影響。請(qǐng)投資者知悉上述事項(xiàng)并做好相應(yīng)安排。
14、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，
由此影響對(duì)投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，從而對(duì)投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來自于證券交易所
及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券/期貨交易所、證券/期貨登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理券商、基金托管人及
其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
15、退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提
前終止上市，基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易。
（四）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、本基金投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品，國(guó)債期貨等金融衍生品投資可能給本
基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)
險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
2、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來不利影
響或損失。
3、本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以
及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對(duì)手或交
易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是指在信用衍生品
存續(xù)期間，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)
的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于
創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)的債券主體經(jīng)營(yíng)狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價(jià)格出現(xiàn)
波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于證券市場(chǎng)，而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包
括：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)。因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率也影響
著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)。本基金投資于債券，其收益水平會(huì)受到利率變化的影響。
4、購買力風(fēng)險(xiǎn)
如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會(huì)被通貨膨脹抵消，從而影響
基金資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
5、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)?、票?jù)發(fā)行主體、存款銀行信用狀況可能惡化而可能產(chǎn)生的到期
不能兌付的風(fēng)險(xiǎn)。
6、再投資風(fēng)險(xiǎn)
債券、票據(jù)償付本息后以及回購到期后可能由于市場(chǎng)利率的下降面臨資金再投資的收
益率低于原來利率，由此本基金面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
7、公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司的經(jīng)營(yíng)好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前
景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市
公司經(jīng)營(yíng)不善，其債券價(jià)格可能下跌，其償債能力也會(huì)受到影響。雖然基金可以通過投資
多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。
三、管理風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)部
控制等因素可能影響基金收益水平。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員
過度依賴等可能會(huì)產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操
作失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，申購贖回清單編制錯(cuò)誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐
行為及交易錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1、擬投資市場(chǎng)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，一般情況下，上述投資標(biāo)的流動(dòng)性
較好，但不排除在特定階段、特定市場(chǎng)環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動(dòng)性較差的情況，基金
管理人將根據(jù)市場(chǎng)情況，并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，針對(duì)不同情形采取相應(yīng)的流動(dòng)性管理措施，以
期有效控制本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
本基金備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)、
暫?；鸸乐狄约白C監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額的
申購、贖回”部分之“暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形”的相關(guān)規(guī)定。若本基金暫停贖回
申請(qǐng)，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對(duì)價(jià)，
贖回對(duì)價(jià)支付時(shí)間將后延，可能對(duì)投資者的資金安排帶來不利影響。
暫?；鸸乐档那樾?、程序見招募說明書“基金資產(chǎn)的估值”部分之“暫停估值的情形”
的相關(guān)規(guī)定。若本基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，
另一方面基金將暫停接受申購贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)，將導(dǎo)致投資者無法申購或贖
回本基金，或贖回對(duì)價(jià)支付時(shí)間將后延，可能對(duì)投資者的資金安排帶來不利影響。
3、對(duì)ETF投資人而言，ETF可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行買賣，因此也可能面臨因市場(chǎng)交易量不
足而造成的流動(dòng)性問題，帶來基金在二級(jí)市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。若基金管理人同時(shí)在申購贖
回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限，投資者將面臨既無法在二級(jí)市場(chǎng)賣出ETF份額、又無
法贖回全部或部分ETF份額的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
五、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀況的表述
僅為主要基于基金投資方向與策略特點(diǎn)的概括性表述；而本基金各銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)中國(guó)證券
投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》及內(nèi)部評(píng)級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)定劃分，其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果所依據(jù)
的評(píng)價(jià)要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀況表述并
不必然一致或存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，
對(duì)同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的評(píng)定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化及
基金實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。敬請(qǐng)投資人知悉，在購買本基金時(shí)按
照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
六、稅收風(fēng)險(xiǎn)
在本基金存續(xù)期間，稅收征管部門可能會(huì)對(duì)應(yīng)稅行為的認(rèn)定以及適用的稅率等進(jìn)行調(diào)
整。屆時(shí)，基金管理人將執(zhí)行更新后的政策，可能會(huì)因此導(dǎo)致基金資產(chǎn)實(shí)際承擔(dān)的稅費(fèi)發(fā)
生變化。該等情況下，基金管理人有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及稅收政策的變化相應(yīng)調(diào)整稅收處理，
該等調(diào)整可能會(huì)影響到基金投資者的收益，也可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的估值調(diào)整。由于前述稅
收政策變化導(dǎo)致對(duì)基金資產(chǎn)的收益影響，將由持有該基金的基金投資者承擔(dān)。對(duì)于現(xiàn)有稅
收政策未明確事項(xiàng)，本基金主要參照行業(yè)協(xié)會(huì)建議方案進(jìn)行處理，可能會(huì)與稅收征管認(rèn)定
存在差異，從而產(chǎn)生稅費(fèi)補(bǔ)繳及滯納金，該等稅費(fèi)及滯納金將由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
七、其他風(fēng)險(xiǎn)
1、不可抗力
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣恕⒒?
托管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時(shí)查詢權(quán)益、進(jìn)行
日常交易以致利益受損。
2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺(tái)運(yùn)作等業(yè)務(wù)過程中，技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯(cuò)可能
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷售機(jī)構(gòu)等。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上
述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊(cè)
會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)
用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算
費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)
清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行
公告。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要
第一節(jié)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
一、基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不
限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項(xiàng)或認(rèn)購債券、應(yīng)付申購對(duì)價(jià)、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合
同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了
《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施
保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并
獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他
法律行為；
（14）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)
換、非交易過戶和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（16）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提
下，為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項(xiàng)，基金管理人有權(quán)代表基金份額持有人以
基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進(jìn)行融資；
（17）委托第三方機(jī)構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；
（18）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記結(jié)算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)
行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合
《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申
購、贖回的對(duì)價(jià)，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義
務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，
但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需
要而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基
金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配
合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料20
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支
付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分
配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基
金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，
應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人
違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管
人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的
行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30
日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；募集期間網(wǎng)下債券認(rèn)購所凍結(jié)的債券應(yīng)予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；
對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)
置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)
的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)
行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料20年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或
配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)
監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因
其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人
追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第二節(jié)基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代
表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權(quán)。
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會(huì)表決。在計(jì)算
參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)
為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該
基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入
的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份
額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的
委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與
表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)
接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。
本基金份額持有人大會(huì)暫不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
一、召開事由
1、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一
的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額
持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大
會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額
持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)
而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、交易、非交易過戶、質(zhì)押等業(yè)務(wù)規(guī)則（包括申購贖
回清單的調(diào)整、開放時(shí)間的調(diào)整等），或證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購贖回方式；調(diào)整申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成，調(diào)整申購贖回清單的
內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；
（7）推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
二、會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金
份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人
提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面
決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額
持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得
阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；?
份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書
面表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意
見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書面
表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。
四、基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許
的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以
進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有的有關(guān)證明文件、受托出席會(huì)議者出示的委托人的代理投票
授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定；
（2）經(jīng)核對(duì)，到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少
于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大
會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。
重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基
金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式
或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金
托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月
以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額
持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見
或授權(quán)他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人，同時(shí)提交的有關(guān)證明文件、受托出具書面意見的代理人出示的委托人的代
理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并
與基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式
由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、
電話、短信或其他方式，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及
《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他
事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金
份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管
理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持
大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）
和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以
外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方
式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議
通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)
表決。
七、計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份
額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效
力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)
以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不
影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授
權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證
機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)
行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決
議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消
或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行
修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
第三節(jié)基金合同解除和終止的事由、程序
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上
述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊(cè)
會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)
用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算
費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)
清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行
公告。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
第四節(jié)爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)
將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心）屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲
裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律管轄。
第五節(jié)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)
所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
第一節(jié)托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：易方達(dá)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)基金字[2001]4號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：13,244.2萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)〔1988〕347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字〔2005〕74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)
承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融
債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買賣、代理買賣股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)
務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用
證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問、資信調(diào)查、
咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；
黃金及其制品進(jìn)出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
第二節(jié)基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象
進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選
擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還
可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可
分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣
市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；投資
標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資比例進(jìn)行
監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備
選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但跟蹤標(biāo)
的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計(jì)入本項(xiàng)限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，
但跟蹤標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計(jì)入本項(xiàng)限制；
（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起
3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（9）本基金參與國(guó)債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期
貨需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在任何交易日日終，
本基金持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易
日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在
任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約
定；
（10）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比
例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金不得持有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品，
持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于
同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品的名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因證
券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（14）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（10）、（11）、（13）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、流動(dòng)性限制或成份券市場(chǎng)價(jià)格變化等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)
交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，
屆時(shí)按最新規(guī)定執(zhí)行。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本托管協(xié)議項(xiàng)下的
基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或
者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防
范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易
必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理
人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互
提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實(shí)際控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司名單及
有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)
性、完整性、全面性?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸?zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易
名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管理人及基金托管人應(yīng)及時(shí)發(fā)送另一方，
另一方于2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回函確認(rèn)已知名單的變更。一方收到另一方書面確認(rèn)后，新的
關(guān)聯(lián)交易名單開始生效。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人參與銀
行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)
慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交
易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單和交易結(jié)算方
式進(jìn)行交易。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場(chǎng)交易
對(duì)手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場(chǎng)交易對(duì)手?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮?duì)銀行間債券
市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但
尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行
間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并
負(fù)責(zé)解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對(duì)手在基金托管人
與基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人有權(quán)向
相關(guān)交易對(duì)手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合?；鹜泄苋烁鶕?jù)銀行間債券市
場(chǎng)成交單對(duì)本基金銀行間債券交易的交易對(duì)手及其結(jié)算方式進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后
發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)
以書面或以雙方認(rèn)可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時(shí)造成基金財(cái)產(chǎn)損失
的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失和責(zé)任。如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職
責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、
基金份額凈值計(jì)算、基金份額累計(jì)凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、
基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和
核查。
（七）基金托管人對(duì)基金投資銀行存款進(jìn)行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1、基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)賬機(jī)制，確?；疸y行存款業(yè)
務(wù)賬目及核算的真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，與基金托管人、存款機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)書面協(xié)議。
基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)及協(xié)議對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)核
相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
3、基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作
辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。
4、基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定
符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投
資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未
向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認(rèn)可所有銀行。
（八）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資中期票據(jù)
進(jìn)行監(jiān)督
基金管理人嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同關(guān)于投資中期票據(jù)的相關(guān)規(guī)定，基金托管人
按照法律法規(guī)和基金合同對(duì)基金管理人投資中期票據(jù)的額度和比例進(jìn)行監(jiān)督。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示等雙方認(rèn)可的方式通知
基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理
人收到電話提醒或書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金托管人發(fā)出
回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)
定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促
基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托
管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造
成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（十）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)
議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的電話提醒或書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法律
法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理
人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十一）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即以書面或以雙方認(rèn)可的其他方
式通知基金管理人，由此造成的相應(yīng)損失由基金管理人承擔(dān)。
（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)
通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、
阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)
督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
第三節(jié)基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于
基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬
戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算
交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、
基金合同、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及
糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通
知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正
或未在合理期限內(nèi)確認(rèn)的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣擞袡?quán)要求基金托管
人賠償基金管理人及基金財(cái)產(chǎn)因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、
阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，
情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
第四節(jié)基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其
他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行
協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配本基
金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公
司”或“中國(guó)結(jié)算公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成場(chǎng)內(nèi)交易交收、基金資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶
維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。
6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，如基金托管人無法從公開信息獲取到賬日期的，
應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有
到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知并有義務(wù)配合基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由
此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托
管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，但對(duì)此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1、基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金提前結(jié)束募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)
下債券認(rèn)購所募集的債券按《基金合同》約定的估值方法計(jì)算的價(jià)值）、基金份額持有人
人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同等有關(guān)規(guī)定后，屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金
和債券應(yīng)劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶和證券賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，
聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具
的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿或基金停止募集時(shí)，未能達(dá)到基金備案的條件，由基金管理人
或相關(guān)機(jī)構(gòu)按規(guī)定辦理退款、債券解凍及返還等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1、基金托管人為本基金單獨(dú)開立托管資金賬戶。托管資金賬戶的名稱應(yīng)當(dāng)包含本基金
名稱，具體名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付
贖回金額、支付計(jì)劃收益、收取認(rèn)購/申購款，均需通過該托管資金賬戶進(jìn)行。
2、托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶
進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、托管資金賬戶的管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）定期存款賬戶
基金財(cái)產(chǎn)投資定期存款在存款機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶，包括實(shí)體或虛擬賬戶，其預(yù)留印
鑒應(yīng)包含托管人指定印章。對(duì)于任何的定期存款投資，管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期
存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下條款
或意思表示：“存款證實(shí)書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書；本息
到期歸還或提前支取的所有款項(xiàng)必須劃至托管資金賬戶（明確戶名、開戶行、賬號(hào)等），
不得劃入其他任何賬戶。”如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權(quán)拒絕定期存款投
資的劃款指令。在取得存款證實(shí)書后，原則上由托管人保管證實(shí)書正本。管理人應(yīng)該在合
理的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，
若產(chǎn)生息差（即基金財(cái)產(chǎn)已計(jì)提的資金利息和提前支取時(shí)收到的資金利息差額），該息差
的處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商解決。
（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、
銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)
任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開立債券托管賬戶、資金結(jié)算賬戶、持有人賬戶
和資金結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。
（六）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中登公司為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)
用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代表所托管的
基金完成與中登公司的一級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)
算互?；?、交收價(jià)差資金等的收取按照中登公司的規(guī)定執(zhí)行。
5、若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于
賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（七）期貨資金賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定開立期貨資金賬戶，在期貨交易所獲取交
易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對(duì)應(yīng)名稱應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。
（八）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金
管理人和基金托管人協(xié)商一致后由基金托管人開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（九）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證由基金托管人存放于
基金托管人的保管庫，也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中登公司、銀行間市場(chǎng)
清算所股份有限公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券、
銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬
于基金托管人控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)
由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢?duì)由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管
責(zé)任。
（十）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署
的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另
有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度
審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時(shí)以
加密方式或雙方同意的其他方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正
本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。
對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳
真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移，由基金管
理人保管。
第五節(jié)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是按照估值日
基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位（如
有）四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算該估值日的基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人
復(fù)核無誤后，按規(guī)定公告。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)該估值日的基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)估值日對(duì)該估值日的基金資產(chǎn)進(jìn)行
估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對(duì)外公布。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。
本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相
關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信
息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1、估值對(duì)象
基金所擁有的債券、衍生工具和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
2、估值方法
（1）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。
（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。
對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日期
間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
（3）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
（4）期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
（5）信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但管理人依法承擔(dān)
的責(zé)任，不因委托而免除；選定的第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格時(shí)，按照有關(guān)法律法規(guī)
及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，采用合理估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
（6）如有充分理由表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
（7）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最
新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)
各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息
的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
3、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（6）項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不
作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
（2）由于不可抗力，或證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三
方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管
人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未
能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。
但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
1、當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈
值錯(cuò)誤；基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時(shí)，
基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、由于基金管理人和基金托管人計(jì)算基金凈值錯(cuò)誤導(dǎo)致本基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人
的實(shí)際損失的，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)行賠償，
基金管理人和基金托管人有權(quán)向獲得不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)美?
3、由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能
發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，
以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基
金的損失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。
4、當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計(jì)算結(jié)果不一致時(shí)，相關(guān)各方應(yīng)
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)，如果最后仍無法達(dá)成一致，應(yīng)以基金管理人的計(jì)算結(jié)
果為準(zhǔn)對(duì)外公布，若基金托管人已提出合理意見而基金管理人未采納的，由此造成的損失
以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的損失由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任，基
金托管人不負(fù)賠償責(zé)任。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（五）基金會(huì)計(jì)制度
按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊(cè)的建立
基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。基金管理人、基金托管人分
別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)計(jì)處理方
法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的
原因而影響到基金凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。
（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2、報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，
應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
（1）報(bào)表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制；在季度結(jié)束之日起
15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告
的編制；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)
計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤?
不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
（2）報(bào)表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)
核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行
調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。
第六節(jié)基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~
持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保
管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金
托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得
將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
第七節(jié)爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)
商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁
中心），仲裁地點(diǎn)為上海市，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，
對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。
第八節(jié)托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組
（1）自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織
基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券
法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
（3）在基金財(cái)產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、
勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（4）基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清
算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算程序
基金合同終止情形發(fā)生，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。
基金財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)
變現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
4、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清
算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算
費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)
證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并
公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)
產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
第二十三部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、代辦證券公司提供。投資者可通過以
下方式了解基金產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)行各類業(yè)務(wù)咨詢，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情
況，投資者如果認(rèn)為自己不能準(zhǔn)確理解本基金招募說明書、《基金合同》的具體內(nèi)容，也
可撥打以下電話詳詢：
客服熱線：4008818088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
電子信箱：service@efunds.com.cn
第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
無
第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)處，投資者可在營(yíng)
業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
第二十六部分備查文件
1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注
冊(cè)的文件；
2.《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3.《易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4.法律意見書；
5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年7月3日
易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf